概率论与数理统计第2章随机变量及其分布课稿.ppt

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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 当 X 为离散随机变量时, Y = g(X) 为离散随机变量. 将g(xi) 一一列出, 再将相等的值合并即可. 2.6.1 离散随机变量函数的分布 2.6.2 连续随机变量函数的分布 定理2.6.1 设 X ~ pX(x),y = g(x) 是 x 的严格 单调函数,记 x = h(y) 为 y = g(x) 的反函数, 且h(y)连续可导,则Y = g(X)的密度函数为: 一 公式法 例2.6.1 设 X ~ 求 Y =eX 的分布. y = ex 单调可导, 反函数 x = h(y) = lny, 所以当 y 0 时, 由此得 解: 正态变量的线性不变性 定理2.6.2 设 X ~N (?, ?2),则当a ? 0 时, Y = aX+b ~ N (a? +b, a2?2). 由此得: 若 X ~N (?, ?2), 则 Y = (X? ?)/? ? N(

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