第19章系统估计.ppt.pptVIP

§19.3.4 初始值 如果系统中包括非线性方程，可以为部分或所有的参数用以param开头的语句提供初始值，列出参数和值的对应组合。例如： param c(1) .15 b(3) .5 为c(1)和b(3)设定初值。如果不提供初值，EViews使用当前系数向量的值。 §19.3.5 系统估计 创建和说明了系统后，单击工具条的Estimate键，出现系统估计对话框，在弹出的对话框中选择估计方法和各个选项： §19.3.6 迭代控制 对于WLS、SUR、WTSLS，3SLS，GMM估计法和非线性方程的系统，有附加的估计问题，包括估计GLS加权矩阵和系数向量，一般来说，选择EViews缺省项，但是若要更好地控制计算工作则需要花费时间来进行选择。这些选项决定了系数或加权矩阵的迭代方法。 1．一次确定加权矩阵（Update weights once, then…） （1）选项Iterate coefs to convergence是缺省选项，EViews使用无权矩阵（单位矩阵）进行一阶段估计。用OLS（或2LS，有工具变量的情况下）估计得到初始值，然后进行迭代直到系数收敛。如果模型是线性的，这个过程其实是一个OLS或2LS。一阶段迭代得到的残差用来形成一个加权矩阵，并保持不变。在过程的第二阶段，EViews使用估计的加权矩阵估计新的系数。如果模型是非线性的，EViews迭代系数估计直到收敛。 （2）选项Update coefs once，在第一阶段做系数估计并构成加权矩阵的估计量。在第二阶段，EViews不迭代系数到收敛，只进行系数的一步迭代为止。 2．迭代权数和系数选择（Iterate Weights and Coefs） （3）选项Simultaneous，每次迭代都更新系数和加权矩阵，直到系数和加权矩阵都收敛。 （4）选项Sequential，反复执行上述（1）的缺省方法，直到系数和加权矩阵都收敛。 注意到上述四种估计方法都产生渐进估计结果。对于线性模型，因为系数的估计值的获得不需要迭代，前两种迭代方法是等价的，而后两种方法是等价的。 3．选项2SLS Estimates/GMM S.E 这是一个并不十分有效的方法，但若存在异方差或异方差和残差相关同时存在时能估计有效的协方差和标准误差。在假定等权矩阵的情况下估计第一步参数。然后用估计值来计算有效的协方差矩阵，该矩阵考虑了异方差或同时存在的异方差和自相关。 * * 第十九章 系统估计 本章讲述的内容是估计联立方程组参数的方法。包括最小二乘法LS、加权最小二乘法WLS、似乎不相关回归法SUR、二阶段最小二乘法TSLS、加权二阶段最小二乘法W2LS、三阶段最小二乘法3LS、完全信息极大似然法FIML和广义矩法GMM等估计方法。 在估计了联立方程组的参数后就可以利用不同的解释变量值对被解释变量进行模拟和预测，将在第二十三章作详细介绍。 §19.1 理论背景 §19.1.1 系 统 迄今为止我们讨论的都是单一方程的经济计量模型。单方程计量经济模型是用单一方程描述某一经济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系。所以，它适用于单一经济现象的研究，揭示其中的单向因果关系。但是，经济现象是极为复杂的，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程所能描述的那样简单的单向因果关系，而是相互依存、互为因果的，这时，就必须用一组方程才能描述清楚。我们称这些经济现象为经济系统。 经济系统并没有严格的空间概念。国民经济是一个系统，一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也是一个系统。例如我们进行商品购买决策，由于存在收入或预算的制约，在决定是否购买某一种商品时，必须考虑到对其他商品的需求与其他商品的价格，这样，不同商品的需求量之间是互相影响、互为因果的。那么，商品购买决策就是一个经济系统。 联立方程系统就是一组包含未知数的方程组。利用一些多元方法可以对系统进行估计，这些方法考虑到了方程之间的相互依存关系。 以一个由国内生产总值（Y）、居民消费总额（C）、投资总额（I）、政府消费额（G）和短期利率（r）等变量构成的简单的宏观经济系统为例，如果政府消费额和短期利率由外部给定，并对系统内部其他变量产生影响，就