eviews会显示每个截面方程的残差。.pptVIP

（三） Pool模型的计算方法 下面讨论Pool模型的计算方法。设有T个观测值互相堆积。为讨论方便，把堆积方程表示为： (6.3) 其中Y =? +X? +? 和 X 分别包含了截面成员间对参数的所有限制。用分块矩阵形式表示如下： (6.4) 并且方程的残差协方差矩阵为： (6.5) 基本说明把Pool说明作为联立方程系统并使用系统最小二乘法估计模型。 1、所有截面截距相同 当残差同期不相关，并且时期和截面同方差时， (6.6) 对堆积数据模型使用普通最小二乘法估计系数和协方差。相当于情形1：?i = ?j，?i = ?j ，在横截面上无个体影响、无结构变化，则普通最小二乘法估计给出了? 和? 的一致有效估计。相当于将多个时期的截面数据放在一起作为样本数据。 所有的截面的系数相等，和将5个公司的数据接到一起，用OLS的估计结果相同。 2、变截距模型 （1）. 固定影响 (Fixed Effects) (情形2： ?i ? ?j，?i = ?j ) 固定影响估计量通过为每个截面成员估计不同常数项使?i不同。EViews将每个变量减去平均值，并用转换后的数据，通过最小二乘估计来计算固定影响： (6.7) 其中 设 ， ， 代表了X 减均值的差额的矩阵，bFE是使用普通最小二乘估计的系数。通过使用均值差模型的普通最小二乘协方差公式估计系数协方差矩阵： (6.8) (6.9) 其中 ， 是固定影响模型的SSR。如果Pool中有缺失值，NT 就用除去缺失值后的总观测数代替。 固定影响本身不是直接估计的，计算公式为 (6.10) 固定影响系数中不报告标准差。如果想得到标准差，应该选择截距说明中的Common选项，来重新估计模型。 值得注意的是估计有太多截面成员的截面常数回归模型可能很费时。 （2）. 随机影响 (Random Effects) 随机影响模型假设?it 项是共同系数 ? 和不随时间改变的截面说明随机变量ui 的和，ui 和残差 ?i 是不相关的。 EViews按下列步骤估计随机影响模型： (i)? 使用固定影响模型的残差 eFE 估计?it 的方差，并使用上述的 。 (ii) 估计组间（截面平均）模型并计算： (6.11) 其中 i = 1 , 2 , … , N 是组间回归的SSR。如果 的估计值是负值，EViews将返回错误信息。 有缺失观测值时Ti 在各截面成员间是不同的，EViews在进行方差估计时使用最大Ti 的值。只要缺失观测值的数目可渐进忽略，估计程序就是一致的。 (iii) 对转换后变量使用OLS (X 包括常数项和回归量x ) (6.12) 其中 。 EViews在