第四章风险统计何概率分析.docVIP

风险统计和概率分析 本章内容提要：数据的计量、概率树分析法 风险衡量：在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计的方法对损失频率和损失程度做出估计，以作为选择对付风险的方法的依据，必须保存或占有适当的损失资料。风险的严重性主要和损失程度有关。 损失频率的估计 在衡量损失频率时一般要考虑三项因素：风险单位数、损失形态、损失原因。 常见的损失频率估计的情形： 一个风险单位遭受单一损失原因所致单一损失形态的损失频率。 一个风险单位遭受多种损失原因所致单一损失形态的损失频率。 一个风险单位遭受多种损失原因所致多种损失形态的损失频率。 多个风险单位遭受单一损失原因所致多种损失形态的损失频率。 多个风险单位遭受多种损失原因所致多种损失形态的损失频率。 粗略地划分为：几乎不会发生、不太可能发生、频率适中、肯定发生 损失程度的估计 在估计损失程度是需要考虑的问题： 同一损失原因所致的各种损失形态； 一个损失原因所涉及的风险单位数； 损失的时间性及损失金额； 常见的衡量损失程度的概率和方法： 最大可能损失 最大可信损失 年度预期损失 考虑风险防护设施的损失程度的衡量 风险统计分析 一、收集数据 二、数据的表示 三、数据的计量 1、平均数； x ∑fx÷∑f 赔付成本（元） 中点数x 索赔数f fx 0＜600 300 15 4500 600＜1200 900 12 10800 1200＜1800 1500 12 18000 1800＜2400 2100 10 21000 2400＜3000 2700 11 29700 60 84000 x 84000/60 1400 2、中位数； 赔付成本（元） 索赔数f 累计频数 0＜600 15 15 600＜1200 12 27 1200＜1800 12 39 1800＜2400 10 49 2400＜3000 11 60 中位数 1200+600*3/12 3、标准差和方差； S √∑fx2/∑f- ∑fx/∑f 2 4、偏态； 概率的计算 本章复习思考题 1、对上海某地区的商业企业进行随机抽样，选择样本容量为140，根据调查所得数据，整理列出他们的年缴财产保险费水平分布如下： 年缴财产保险费水平（元） 企业数 ＜100000 10 100000＜200000 40 200000＜300000 54 300000＜400000 20 ＞400000 16 140 （1） 试计算这140家商业企业年缴财产保险费的算术平均数和中位数（提示：组中值计算一般为，（上限值+下限值）/2；缺上限的为下限+上组组距/2；缺下限的为上限-上组组距/2；） （2）计算分布的标准差和变差系数； （3）计算偏态系数； 2、假设某公司有两个分别储藏其原料和产成品的仓库A和仓库B，仓库A发生盗窃的概率为0.09，仓库B为0.07，由于该公司的产成品价格相比原材料高得多，所以仓库B发生大规模盗窃的概率为0.7，而仓库A只有0.4，试问：该公司仓库发生大规模盗窃的概率是多少？ 小规模0.3 固定设备0.3 有盗窃 有盗窃0.2 存货0.5 厂房设备0.2 大规模0.7 大规模0.5 小规模0.5 大规模0.1 小规模0.9 0.8 0.7*0.3*0.2 0.042 0.5*0.5*0.2 0.050 0.3*0.3*0.2 0.018 0.1*0.2*0.2 0.004 0.9*0.2*0.2 0.036 0.5*0.5*0.2 0.050