matlab5二次规划问题.docVIP

二次规划的标准形式为：min 1/2 X’HX+f’X约束条件：Ax Aeqx beq，b x ub，其中：f、b、beq、lb、ub、x是矢量，H、 A、Aeq为矩阵。在MATLAB中可以使用quadprog函数来求最小值。调用格式:x quadprog H,f,A,b x quadprog H,f,A,b,Aeq,beq x quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub x quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0 x quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options x quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options,P1,P2,… [x,fval] quadprog … [x,fval,exitflag] quadprog … [x,fval,exitflag,output] quadprog … [x,fval,exitflag,output,lambda] quadprog … fval为目标函数的最优值；其中：H,f,A,b为标准形中的参数，x为目标函数的最小值；x0为初值；Aeq,beq满足等式约束Aeq.x beq；lb,ub满足lb lambda是Lagrange乘数，它体现有效约束的个数；output输出优化信息；exitflag为终止迭代的条件：若exitflag 0，表示函数收敛于解x；若exitflag 0,表示超过函数估值或迭代的最大次数；exitflag 0表示函数不收敛于解x；output为优化信息：若参数output iterations表示迭代次数，output funccount表示函数赋值次数，output algorithm表示所使用的算法。例0-6 计算下面二次规划问题 minf（x） 1/2 x1+x2^2- x1x2-2x1-6x2 约束条件： x1+x2 2 x1+x2 2，x1+x2 3；x1 0； x2 0 解：把二次规划问题写成标准形式： 1/2 XTHX+fTX这里：H ? 1? -1 f ?? -2 X ? x1 -1?? 2 -6 x2 在命令窗口键入命令： H [1 –1;-1 2]; f [-2;-6]; A [1 1;-1 2;2 1]; b [2;2;3]; lb [zeros 2,1 ; [x,fval,exitflag,output,lambda] quadprog H,f,A,b,[],[],lb 运行以上命令得到的显示结果如下：x %最优值点3 二次规划模型 数学模型： 其中H为二次型矩阵，A、Aeq分别为不等式约束与等式约束系数矩阵，f,b,beq,lb,ub,x为向量。 求解二次规划问题函数为quadprog 调用格式： X quadprog H,f,A,b X quadprog H,f,A,b,Aeq,beq X quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub X quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0 X quadprog H,f,A,b,Aeq,beq,lb,ub,x0,options [x,fval] quadprog … [x,fval,exitflag] quadprog … [x,fval,exitflag,output] quadprog … [x,fval,exitflag,output,lambda] quadprog … 说明：输入参数中，x0为初始点；若无等式约束或无不等式约束，就将相应的矩阵和向量设置为空；options为指定优化参数。输出参数中，x是返回最优解；fval是返回解所对应的目标函数值；exitflag是描述搜索是否收敛；output是返回包含优化信息的结构。Lambda是返回解x入包含拉格朗日乘子的参数。 例1：求解：二次规划问题 min f x x1-3x2+3x12+4x22-2x1x2 s.t 2x1+x2≤2 -x1+4x2≤3 程序： f [1;-3] H [6 -2;-2 8] A [2 1;-1 4] b [2;3] [X,fval,exitflag] quadprog H,f,A,b 结果： X -0.0455 0.3636 fval -0.5682 exitflag 1 例2：求解：二次规划问题 min +x12+2x22-2x1x2-4x1-12x2 s.t x1+x2≤2 -x1+2x2≤2 2x1+x2≤3 0≤x1, 0≤x2 程序： H [2 -2;-2 4]; f [-4;-12]