5第五章经典单方程计量经济学模型专门问题.pptVIP

第二，模型必须与经济理论相一致（consistent with economic theory）。 第三，解释变量必须是弱外生的 exogenous ， 即解释变量应与随机扰动项不同期相关。 第四，模型具有恒定的参数 constant parameters 第五，模型具有包容性，即模型应包容相竞争的对手模型。 第六，模型具有简洁性 parsimonious ，即在具有相同解释能力的情况下，一个拥有较少解释变量的模型优于拥有较多解释变量的模型。 例5.4.1 在§3.5的例3.5.1中，曾以传统的建模方法建立了1981~1994年间的中国城镇居民食品消费需求模型。 用小写字母代表变量的自然对数，则该一般模型的估计结果为： 这里再以“从一般到简单”这一建模理论来做进一步的考察。 初始的一般模型设定为 （1.41） 0.09 8.24 -0.57 -0.65 -0.24 -6.03 0.85 给定5%的显著性水平，可以判断，尽管若干个变量的t检验不显著，但总体上看，不存在模型的相关变量遗漏与函数形式的设定偏误问题，而且参数也具有稳定性。因此，以它作为初始的一般模型是合适的。 进一步考察模型的约化问题: 首先，检验模型 9.03 25.35 -2.28 -7.35 该模型是由“一般模型”去掉滞后变量得到，相当于对滞后变量施加了零约束，由受约束的F检验得