《商业银行经营与管理教学课件》第七章 商业银行流动性管理wan.pptVIP

2、超额准备金的管理 超额准备金：是商业银行在中央银行准备金帐户上超过了法定存款准备金的那部分存款。 超额准备金是商业银行最重要的可用头寸,是银行用来进行投资、贷款、清偿债务和提取业务周转金的准备资产。 (1)影响超额准备金需要量的因素 A.存款波动 商业银行的存款包括对公存款和储蓄存款。对公存款的变化主要是通过转帐形式进行的，对个人的储蓄存款和部分对公存款的变化则主要是通过现金收支来表现的。 银行在分析存款波动对超额准备金需要量的影响时，重点应分析导致存款下降的情况。 存款下降一般取决于近期因素和历史因素，即受到临近若干旬的存款下降幅度和历史上同期存款下降幅度的双重影响。 对存款变化的预算，可以用下面的方法计算： 每旬（月） 旬（月）中累计 其它因素 关键性存款降幅 = 存款下降额 － （如贷款回收） 前三旬(月)平均关键性存款降幅 = 前三旬(月)累计关键性存款降幅÷3 保险系数=标准差×置信概率度 （置信概率度的含义同前文） （同期指从考察旬或月居中的三个旬或月） 本旬(月)存款波动周转金需要量=(前三旬平均关键性存款降幅+保险系