2011金融二专业计量经济学试题.docVIP

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2011金融二专业计量经济学试题

山东经济学院2010--2011学年暑期期末试题计量经济学（050053）（金融二专业）试卷 (1) 题号一二三四五六七总分得分签字注意事项：所有的答案都必须写在答题纸上，答在试卷上一律无效一、（10分）简述经济计量学的研究步骤？二、（10分）如何才能说为的格兰杰意义上的原因？三、（10分）基于Eviews软件，说明如何对下列模型进行参数估计（1）; （2）；（3）四、（10分）根据下列Eviews运行结果，分别对2012年四个季度作出预测。 Sample: 2005:1 2010:4 Included observations: 24 Method: Holt-Winters Multiplicative Seasonal Original Series: Y Forecast Series: YSM Parameters: Alpha 0.4600 Beta 0.0000 Gamma 0.0000 Sum of Squared Residuals 2164.646 Root Mean Squared Error 10.40348 End of Period Levels: Mean 353.0604 Trend 11.67188 Seasonals: 2010:1 0.975157 2010:2 1.031936 2010:3 1.182440 2010:4 0.810467 五、（10分）某啤酒生产企业建立了啤酒销售量Y（吨）关于投入的广告费（万元）和啤酒单价（千元/吨）的回归方程如下： lnY＝120 －0.6130ln X1 + 0.004543X2 t＝（3.21）（-3.41）（1.787） F＝141.223 试确定其中的X1, X2分别代表了哪个解释变量，并说明理由。并检验各个回归系数的统计显著性。（设t 检验的临界值为2.10）六、（10分）根据下列Eviews应用软件的运行结果比较分析选择哪个模型较好？并说明理由；以标准记法写出确定的回归方程。模型一： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C -334699.0 29375.41 -11.39385 0.0000 T 168.6696 14.72807 11.45225 0.0000 R-squared 0.824070 ????Mean dependent var 1712.446 Adjusted R-squared 0.817787 ????S.D. dependent var 1635.707 S.E. of regression 698.2254 ????Akaike info criterion 15.99930 Sum squared resid????Schwarz criterion 16.09271 Log likelihood -237.9895 ????F-statistic 131.1541 Durbin-Watson stat 0.093258 ????Prob(F-statistic) 0.000000 Root Mean Squared Error 674.5498 Mean Absolute Error 554.7940 Mean Abs. Percent Error 74.00527 Theil Inequality Coefficient 0.146657 Bias Proportion 0.000000 Variance Proportion 0.048337 Covariance Proportion 0.951663 模型二： Dependent Variable: Y Method: Least Squares Sample: 1980 2009 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.?? C2572042. 14.57427 0.0000 T -