第四章 多共线性.pptVIP

问题的提出 在前述基本假定下OLS估计具有BLUE的优良性。 然而实际问题中，这些基本假定往往不能满足，使OLS方法失效不再具有BLUE特性。 估计参数时，必须检验基本假定是否满足，并针对基本假定不满足的情况，采取相应的补救措施或者新的方法。 检验基本假定是否满足的检验称为计量经济学检验 回顾6项基本假定 （1）解释变量间不相关（无多重共线性） （2）E(ui)=0 （随机项均值为零） （3）Var(ui)=?2 （同方差） （4）Cov(ui, uj)=0（随机项无自相关） （5）Cov(X, ui)=0（随机项与解释变量X不相关） （6）随机扰动服从正态分布。 不满足基本假定的情形（1） 1、通常不会发生随机扰动项均值不等于0的情形。若发生也不会影响解释变量的系数，只会影响截距项。 2、随机扰动项正态性假设一般能够成立，就算不成立，在大样本下也会近似成立的。所以不讨论此假定是否违背。 不满足基本假定的情形（2） 3、解释变量之间相关=多重共线 4、随机扰动项相关=序列自相关 时间序列数据经常出现序列相关 5、随机扰动项方差不等于常数=异方差 截面数据时，经常出现异方差 解决问题的思路 1、定义违反各个基本假定的基本概念 2、违反基本假定的原因、背景 3、诊断基本假定的违反 4、违反基本假定的补救措施（修正） 二、实际经济问题中