第10章 用风险的管理.pptVIP

第一节 资产组合理论 第十章 信用风险管理 本章内容安排： 第一节 信用风险管理——传统方法 第二节 信用风险管理——保险 第三节 信用风险管理——现代方法 第一节 信用风险管理——传统方法 传统信用分析主要分析企业的资产负债状况和现金流状况。对企业的信用分析是一个程序化的、劳动密集型的工作，主要包括以下几个步骤： 1、分析企业需要这笔贷款的用途，要运用其所了解的企业基本情况，根据银行的现代政策和“喜恶特征”分析该企业的贷款申请。 2、对企业的资产负债及损益表进行详细分析，用以发现该企业在各阶段的发展趋势以及业务上的波动情况。 3、对试表算进行分析 4、对账目进行调整以符合用于趋势分析与推测的标准格式 5、根据预计现金流对该笔贷款的目的进行评价，放贷者要寻找出第一退出途径和第二退出途径 6、确定较松和较严的假设前提，并进行压力测试 7、分析行业结构，特别是正在出现的发展趋势、公司在行业中的地位及监管活动的潜在影响。 8、对公司管理高层及现行战略进行评价；同时负责生存、库存、定价和销售系统的部门经理也要进行评价。 传统信用风险管理策略（1） 风险规避：主要考虑损失频率和损失程度 风险分散 贷款人分散：银团贷款 借款人分散：贷款组合 风险转移 保险方式 非保险方式：贷款出售、担保、资产证券化等 传统信用风险管理策略（2） 损失控制 损失预防：降低损失频率 损失减少：减少损失程度 风险自