第四章多元回归分析：推断.pptVIP

用语的提醒 不能拒绝=接受？ 经济或实际显著性与统计显著性 经济或实际显著性取决于参数估计值的大小（及符号） 统计显著性取决于t统计量的值 样本很大的情况下，标准差很小，此时容易出现统计显 著而经济意义上不显著的情况——使用较小的显著水平 样本较小时，标准差较大，容易出现不显著的情况——使用较大的显著水平 养老金计划的参与率其他问题 培训津贴对企业废品率的影响hrsemp显著吗？需要多大的显著水平？ 多重共线性与统计显著性 回归参数估计量的方差变大 多重共线性 使得t 统计量的值（）变小接受H0:β＝0（不显著）的概率增大 重要的解释变量被舍去，检验失去意义置信区间 由于： 由大括号内不等式表示置信水平为1-α时?j的置信区间： 得： P {t?/2 } = 1- ? -t?/20t?/2研发支出模型 log(sales)系数的置信区间： 案例1：规模报酬是不变的吗？ 考虑柯布—道格拉斯生产函数模型：Q=AK?L? 对数化处理后，建立相应的计量模型为： ln Q=lnA+?lnK+?lnL+u 关于规模报酬不变的原假设可以表示为： H0：?+?=1H1：? +??1 如何通过模型变换，利用t检验对上述假设进行检验？ 检验关于参数的单个线性组合假设 定义参数?： 原假设变换为： t统计量： 其中= ?+? H0： ? =1H1： ? ?1