信赖域的理论及其应用..docVIP

最优化方法结课论文 ——信赖域法及应用 姓名：赵胜男 学号：2010052226 学院：理学院 班级：信息102班 教师：葛仁东 一．基本思想 信赖域方法是非线性优化间题的一类重要的数值计算方法。对它的研究起源于Powell 1970年的工作，他提出了一个求解无约束优化问题的算法。该类算法的思想是通过求解一系列二次函数在信赖域中的极小点的方法来求最优化问题的解。信赖域算法的一个显著优点是其稳定的数值性能，它具有强的收敛性，不仅能很快解决良态间题，而且也能有效的求解病态优化间题。因此在近二十年来受到了非线性优化研究界非常重视，特别是最近几年一直是非线性优化的研究热点。目前信赖域方法已经和线搜索方法并列为非线性规划的两类主要的数值方法。 在每次迭代中给出一个信赖域，这个信赖域一般是当前迭代点 的一个小邻域。然后在这个邻域内求解一个子问题，得到试探步长（trial step） ，接着用某一评价函数来决定是否接受该试探步长以及决定下一次迭代的信赖域。 如果试探步长被接受，则：,否则，。新的信赖域的大小取决于试探步长的好坏，粗略地说，如果试探步长较好，在下一步信赖域扩大或保持不变，否则下一步减小信赖域。 二．算法模型 设当前点的邻域定义为 （1）