期个货市场对冲交易概论初稿....docVIP

期货市场对冲交易概论 第一章：对冲交易概论 第一节：对冲交易的涵义 第二节：对冲与投机的区别 第三节：对冲交易的的要点 第二章：对冲交易的理论基础 第一节： 对冲交易图谱 第二节： 风险偏好曲线 第三章：对冲交易的发展 第一节：传统的对冲交易 第二节：对冲交易的发展方向 第四章：基于贝塔系数的对冲概述 第一节：贝塔系数的涵义 第二节：贝塔系数的应用（参考系的选择、计算公式） 第三节：案例分析 第五章：基于周期理论的对冲投资 第一节：周期理论简述 第二节：周期理论下的对冲交易 第三节：案例分析 第六章：基于商品关系的对冲投资 第一节：商品关系简述 第二节：替代品下的对冲分析（为什么？） 第三节：互补品下的对冲分析（为什么？） 第四节：非相关品下的对冲分析 第五节：案例分析 第七章：对冲比率的测算 第一节：传统的计算方法（经验、简单的价格比例） 第二节：最优对冲比率（贝塔系数） 第三节：案例分析 第八章：对冲交易的风险收益管理 第一节：对冲交易的风险 第二节：止损止盈 第三节：程序化管理 第一章：对冲交易概论 第一节：对冲交易的涵义 认识对冲交易 主流观点认为，期货交易行为主要分为投机、套期保值和套利，但在期货投资理论与实务中，对冲交易、对冲套利等字眼不仅频繁被使用，而且往往与套期保值或套利混为一谈。其实，对冲交易有着更为广阔的应用前景和发展空间。 何为对冲交易 期货市场中