D3多维随机变量及其分布.ppt

Y在X=0和X=1条件下的条件概率分布. 设 例4. -1 0 2 0 0.2 0.1 0.3 1 0.1 0.2 0.1 求: 解: X的边缘概率分布为 2. 连续型随机变量的条件密度函数 定义: 设(X,Y)~f(x,y), 若其边缘密度 则称 为在给定条件 下Y的条件概率密度; 若其边缘密度 则称 为在给定条件 下X的条件概率密度. 三、二维随机变量的函数的分布 1) 离散型 Y X 0 1 3 -1 1/8 0 3/8 2 2/8 2/8 0 例5. 设(X,Y)的联合分布为 解: 由(X,Y)的分布可得 1/8 0 3/8 2/8 2/8 0 -1 0 2 2 3 5 -1 -2 -4 2 1 -1 去掉概率为0的值,并将相同函数值对应的概率求和,得： -1 2 3 1/8 5/8 2/8 -4 -1 1 2 3/8 1/8 2/8 2/8 2) 连续型 假设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度 为 求Z=g(X,Y)的概率密度函数 (1)求Z的分布函数 (2) 例6. 设随机变量X和Y相互独立，其概率密度分布为 解: 因为X和Y相互独立，所以 结论： 推论1： 推论2： 三、二维随机变量的函数的分布 求: 1) 离散型 设X,Y的分布列均为 (X,Y)的联合分布列; ② 的分布列; ③ 1. Z=X+Y 的分布 例3. ① 且X与Y相互独立, 则(X,Y)分布列为 解: ① ∵X与Y独立, X Y -1 1 -1 1 的分布列为 ② ③ Z -2 0 2 p 解: 2) 连续型 引例. 设二维连续型随机变量(X,Y)的联合概率密度 为 求Z=X+Y的概率密度函数 两边对z求导得 由对称性得 交换积分顺序 特别地, 当X与Y相互独立时, 有 这两个积分即是函数 与 的卷积. Z=X+Y 例4. 已知X与Y相互独立, 它们概率密度函数分别为 求Z=2X+Y的概率密度函数. 解法1: (卷积公式) 则 解法2: (分布函数法) 要使被积函数 非零, 应满足 从而可得 2. 及 的分布 设 且X与Y相互独立, 则 例5. 设 求 解: 加法公式！ 内容小结 1.随机变量的概念； 2.分布函数的概念与性质； 3.离散型随机变量的分布列及函数的分布； 4.连续型随机变量的密度函数及函数的分布； 5.二维离散型随机变量的联合、边缘分布列； 6.二维连续型随机变量的联合、边缘密度函数； 7.随机变量的相互独立性； 8.两个随机变量函数的分布及条件分布. HAINAN UNIVERSITY 概 率 论 与 数 理 统 计 第五章 基本极限定理 第三章 多维随机变量及其分布 多维随机变量及其分布 第三章 二维随机变量的联合分布 二维随机变量函数的分布 边缘分布 第三章 二维随机变量 第一节 一、二维随机变量的概念 二、二维离散型随机变量 三、二维连续型随机变量 一、二维随机变量的概念 1.定义: 设X,Y是两个随机变量, 向量(X,Y)称为二维随机变量. 2.联合分布函数: 则由它们构成的二维 1)定义: 设(X,Y)是二维随机变量, 称二元函 数 为(X,Y)的联合分布函数. 注: 几何意义: ① (X,Y)落在以点(x,y) 为顶点的左下方无限矩形区域内的概率. ② 2)性质: 关于x,y具有单调不减性; ① ② 关于x,y具有右连续性; ③ 均有 对任意 ④ 3)边缘分布函数: 二、二维离散型随机变量 若(X,Y)的全部可能取值只有有限个或可列个 数对, 为二维离散型随机变量(X,Y)的概率分布. 2.性质: 1.定义: 则称(X,Y)是二维离散型随机变量, 而称 (2) (1) (X,Y)的联合分布列通常用如下表格给出: 3.边缘分布: 对于二维离散型随机变量(X,Y),设其概率分布为: 则X的边缘分布为 同理，Y的边缘分布为 联合分布列的行或列相加即得边缘分布: 例1. 设X在1,2,3,4中等可能取一值, Y在1~X中等可能取 求(X,Y)的联合分布列及X,Y的边缘分布列. 解: 一整数值, 三、二维连续型随机变量 的概率密度函数. 1.定义: 设 使 有 若存在一个非负可积的函数 则称(X,Y)为二维连续型随机变量， 称为(X,Y) 2. 的性质: (1)非负性: (2)规范性: (3)若f(x,y)在点(x,y)连续, 则 (4) 3.边缘密度函数: 由 求导得 同理可得 求和 解: 常数C, 例2. 设(X,Y)的联合概率密度函数为 求: ① ② 由规范性 ① 所以 同理: X的边缘密度函数 ② 解: 例3. 设(X,Y)的联合概率密度函数为 求: 围成， D由 解: 例4. 设(X,Y)的联合概率密度函数为 试求参数k的值及X和Y的边缘密度. 根据联合密度函数的性质