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第四章 多元回归：估计与假设检验 上海立信会计学院 包含多个解释变量的回归模型称为多元回归模型。多元是指由多种因素对应变量有影响。本章将以三变量线性回归模型为例来讲解多元回归模型。一旦掌握了三变量模型，就很容易将结论扩展到更多元的线性回归模型。 本章的内容如下： 1.三变量线性回归模型与三变量线性回归模型的假设 2.三变量线性回归模型的OLS估计量以及OLS估计量的方差与标准误 3.多元回归的拟合优度：多元判定系数 4.多元回归的假设检验 5.其他问题 一、三变量线性回归模型及古典模型的假定 三变量线性回归模型的非随机总体回归函数（PRF）一般可以表示为： 随机形式： 其中，Y为应变量；X1,X2为解释变量；u为随机误差项；t表示第t期观察值。B1是截距，表示当X1,X2为零时Y的平均值。B2、B3称为偏回归系数。 三变量线性回归模型的PRF也是给出了在给定解释变量的情况下，相应的Y总体的条件均值。 偏回归系数 三变量线性回归模型中的斜率系数 称为偏回归系数(Partial regression coefficient)或偏斜率系数(partial slope coefficient)。其表示的意义为， 度量了在 保持不变的情况下， 单位变动引起 均值的改变量；同样， 度量了在 保持不变的情况下， 单位变动引起 均值的改变量。