（精）约束极值问题.pptVIP

约束极值问题 最优性条件 考虑函数约束问题 集合 称为可行域(集)，S中任一点称为可行点。 定义：设 ,若gi(x)=0,则称该不等式约束为关于可行点x的起作用约束(紧约束)，若gi(x)0,称为不起作用约束。 I(x)={i|gi(x)=0}称为起作用约束指标集， J(x)={i|gi(x)0}称为不起作用约束指标集. 可行方向(不等式约束的情况) 考虑问题 设gi(x)可微,若非零向量d满足 则d为x处的可行方向；若d是x处的可行方向，则 定理1 设x*是约束非线性规划问题的一个局部极小值点,则x*处不存在下降可行方向。若f(x), gi(x)在x*处可微，则不存在向量d同时满足 定理2 (不等式约束的K—T条件) 设x*是约 束非线性规划问题的局部最优解， 在x*处可微， 在x*处连续，再假设 线性无关,则存在ui≥0,使得 如果 在x*处也可微，则可写为 包含等式约束的K—T条件 例 用K—T条件，求解最优化问题 K—T条件为 解得K—T点(1,0)。由于是凸规划问题，是最优解。 二次规划 目标函数为二次函数，约束条件为线性的,称为二次规划。二次规划的一般形式为