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线性规划的对偶理论与灵敏度分析 第二章 本章目录 §2-1 线性规划的对偶问题 §2-2 对偶问题的基本性质 §2-3 影子价格 §2-4 对偶单纯形法 §2-5 灵敏度分析 §2-6 参数线性规划 §2-1 线性规划的对偶问题 引言 一、对偶问题 二、对称形式对偶问题的一般形式 三、非对称形式的原-对偶问题 四、对偶问题的写法 引 言 在实际问题中，一个问题的优化往往可以从不同的两个角度提出问题。 譬如，要求在有限资源条件下生产利润最大；或在一定生产能力条件下使资源消耗最少。 所以，在线性规划中，对任一给定的求最大值问题，相应也存在一个求最小值的问题。且两者包括有相同的数据。 若称前者为原问题，则后者便称为对偶问题；或称前者为对偶问题，而称后者为原问题。两者互为对偶，具有密切的关系。只要得到其中一个问题的解，也就能够得到另一个问题的解。因而，从中选一个问题求解就可以了。 一、对偶问题 例1 美佳公司利用该公司资源生产两种家电产品的线性规划模型为： 原问题与对偶问题的数据比较 二、对称形式对偶问题的一般形式 定义：满足下列条件的线性规划问题称为具有对称形式：其变量均具有非负约束，其约束条件当目标函数求极大时取“≤”号，当目标函数求极小时均取“≥”号。 矩阵形式表示的原问题与对偶问题 原问题： 三、非对称形式的原-对偶问题 四、对偶问题的写法 写对偶问题的步骤： 第一步：根据原问题数学模型的形式统一符号。 若原问题目标函数求极大，则将其约束条件统一成“≤”或“＝”的形式；若原问题目标函数为求极小，则将其约束条件统一成“≥”或“＝”的形式。 第二步：假设对偶变量。 对偶变量与原问题的约束条件一一对应，每一个约束条件都有一个对偶变量与它相对应。所以，对偶变量数等于原问题的约束方程数。 第三步：根据原问题与对偶问题的关系写出对偶规划模型。 例: 写出下面规划问题的对偶规划问题。 例2 写出下述线性规划问题的对偶问题 原问题： 教材上例2的解法： 原问题： 假设变量： §2-2 对偶问题的基本性质 一、单纯形法计算的矩阵描述 基变量XB的检验数为：CB－CBI ＝0 所以，在最终单纯形表中，原变量的检验数可写为 C－CBB-1A≤0 （2.17） －CBB-1≤0 （2.18） CBB-1称为单纯形乘子。令Y′＝ CBB-1，则2.17、2.18式可以改写为 C－CBB-1A≤0 →Y′A ≥CI→ A′Y≥C′ Y≥0 例3 两个互为对偶的线性规划问题解的比较 原问题的解为 X＝(x1,x2,x3,x4,x5)T＝(7/2,3/2,15/2,0,0)T 与最优解对应的目标函数值为： 例 3 二、对偶问题的基本性质 1.弱对偶性： 由弱对偶性得到推论： （1）原问题任一可行解的目标函数值是其对偶问题目标函数值的下界；反之，对偶问题任一可行解的目标函数值是其原问题目标函数值的上界。 （2）如原问题有可行解且目标函数值无界（无界解），则其对偶问题无解；反之，对偶问题有可行解且目标函数值无界，则其原问题无可行解。 （3）若原问题有可行解而其对偶问题无可行解，则原问题目标函数值无界；反之，对偶问题有可行解而其原问题无可行解，则对偶问题目标函数值无界。 4. 互补松弛性： 在线性规划问题的最优解中，如果对应某一约束条件的对偶变量值为非零，则该约束条件取严格等式；反之，如果约束条件取严格不等式，则其对应的对偶变量一定为零。 §2-3 影子价格 当线性规划原问题求得最优解xj*( j =1,2,…,n )时，其对偶问题也得到最优解yi*( i =1,2,…,m )，且两者的目标函数值相等。即 根据 求 bi 的偏导数得： 这说明，原问题某一约束条件的右边常数bi增加一个单位时，则由此引起最优目标函数值的增加量，就等于与该约束相对应的对偶变量的最优值。 这样一来，在有限资源条件下使收益最大化这一类问题中，就可以把对偶变量的最优值，看成是相应资源每一单位对于目标函数的贡献，即这些资源被充分利用时所能带来的收益。 从而， yi* 的值就相当于对单位 i 种资源在实现最大利润时的一种价格估计。这种估计是针对具体企业，具体产品而存在的一种特殊价格，称之为影子价格，它与市场价格不同。 若仅从经济上考虑，当某种资源的市场价格低于影子价格时，企业就可以考虑买进这种资源；当市场价格高于影子价格时，企业则可以出售这种资源。随着资源的买进卖出，它的影子价格也将随之变化，直到影子价格与市场价格保持同等水平