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商业银行客户价值评价的改进突变级数法研究 　　摘 要：为了更好地对银行客户价值进行分析，本文以授信类企业为例，构建了客户价值评价指标体系，采用改进的突变级数法对10家样本企业的客户价值进行了综合评价。结果表明，改进突变级数法克服了指标权重确定的主观性，提高了突变级数转换评价值的分辨率，评价结果更符合实际且更为直观。 　　关键词：商业银行；客户价值；改进突变级数法 　　中图分类号：F832.33 文献标识码：A〓 文章编号：1003-9031（2013）08-0021-04 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.08.05 　　随着我国银行业竞争加剧，客户作为商业银行所拥有的一项有价值的资源，其生存和发展越来越发挥着不可替代的作用。客户虽是一项有价值的资源，但并非所有的客户都对银行有价值，有相当一部分客户不但未能为银行创造收益，而且带来的却是净亏损。因此，把银行客户细分为高附加值客户、有价值客户、低价值客户和无价值客户，对于商业银行优化资源配置，提高优质客户的满意度和忠诚度，进而提高银行的竞争优势，增加自身经济效益都有着十分重要的意义。 　　一、文献综述 　　关于客户价值及其评价方法的研究，目前已经取得了不小的成果。Frederick提出的基于客户生命周期的净现值评价体系[1]；齐佳音等在完善净现值评价体系基础上提出的充分价值评价体系[2]；刘英姿等提出的基于价值链的客户价值分析模型[3]；夏维力等人提出的三维客户价值细分模型[4]；陈明亮提出的基于全生命周期利润的客户细分方法[5]；刘承水等提出的基于价值的客户序位评价方法[6]。上述研究基本上是针对一般企业，而针对商业银行客户价值评价的研究还比较少见。张华伦等提出了基于客户当前贡献价值和潜在贡献价值两维度的客户价值评价指标体系，并首次将模糊综合评判运用于银行客户价值评价实践中[7]；肖智等提出的银行企业类贷款客户的价值评价模型，并将软集合方法引入到客户价值评价之中[8]；曹国提出的基于K-means和PCA的商业银行客户价值细分模型[9]；陆岷峰等提出的基于重构的银行个人客户价值评价指标体系，采用层次分析法对个人客户价值进行综合评价[10]。 　　目前商业银行客户价值评价研究虽然取得了一些成果，但无论是研究的广度还是研究的深度都有待于进一步拓展。考虑到授信类客户在银行客户中代表性较强的实际，本文在现有银行客户价值评价的基础上，充分利用银行内部评级法的阶段性成果以及数据挖掘技术，基于客户关系价值和客户生命周期理论，设计了一套兼顾理论性和实用性的授信类客户价值评价指标体系，并将改进突变级数法应用于客户价值评价，为银行客观科学地评价客户价值，合理细分客户提供理论或方法的支撑。 　　二、突变级数法及其改进评价步聚 　　突变级数评价法通过对评价目标进行多层次矛盾分解，利用突变理论与模糊数学相结合产生突变模糊隶属函数，由归一公式进行综合量化运算，最后归一为一个参数，即求出总的隶属函数，从而对评价目标进行排序分析[11-14]。突变级数评价法计算得到的总突变级数值一般都较高，不具有人们习惯认知意义上的“优”、“劣”含义。因此，须对其改进，从而使突变级数法更加完善。 　　（一）构建突变评价指标体系 　　根据评价目的和突变级数法中系统内状态变量和控制变量的内在作用机理，对指标进行多层次、有先后主次排序的矛盾分解或分组，从评价的上层指标到下层指标，再到下一层子指标，通过这样的指标上下层分解，可最终排列成倒树状层次结构。在构建突变评价指标体系时，需要注意两点：一是根据指标的相对重要性，应该把重要性相对高的指标放在前面，而把相对次要的指标放在后面；二是由于突变系统状态变量的控制变量一般不超过4个，因此各层指标分解的子指标通常也不能超过4个。如果分解的子指标超过4个时，可根据评价经验剔除掉一些不重要的指标，或者采用数理统计方法对指标进行必要化简与浓缩。 　　（二）确定各层指标的突变系统类型 　　托姆已经证明，突变系统的某状态变量的控制变量不超过4个时，势函数最多只有7种初等突变形式，其中常见的有4个，分别为折叠突变系统、尖点突变系统、燕尾突变系统和蝴蝶突变系统（见表1）。其中，x为突变系统的一个状态变量，f（x）为势函数，a、b、c、d为状态变量 的控制变量。系统所处的任一状态既是状态变量和控制变量的统一，又是各个控制变量之间相互作用的结果。 　　（三）导出突变系统归一公式 　　归一公式是突变理论应用于综合分析评价的基本运算公式。根据突变理论，对势函数f（x）求一阶导数，并令f （x）=0，就可以得到其临界点集，所有临界点集合成一个平衡曲面；对f（x）求二阶导数，并令f（x）=0，可得到它的奇点集。对势函数f（x）依次求导后，联立所有