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金融时间序列分析复习资料.
一、单项选择题(每题2分,共20分)
P61关于严平稳与(宽)平稳的关系;
弱平稳的定义:对于随机时间序列yt,如果其期望值、方差以及自协方差均不随时间t的变化而变化,则称yt为弱平稳随机变量,即yt必须满足以下条件:
对于所有时间t,有
E(yt)=μ为不变的常数;
Var(yt)=σ2为不变的常数;
γj=E[yt-μ][yt-j-μ],j=0,±1,,2,…
(j为相隔的阶数)
(μ=0,cov(yt,yt-j)=0,Var(yt)=σ2时为白噪音过程,常用的平稳过程。)
从以上定义可以看到,凡是弱平稳变量,都会有一个恒定不变的均值和方差,并且自协方差只与yt和yt-j之间的之后期数j有关,而与时间t没有任何关系。
严平稳过程的定义:如果对于任何j1,,j2,...,jk,随机变量的集合(yt,yt+j1,,yt+j2,…,yt+jk)只依赖于不同期之间的间隔距离(j1,j2,…,jk),而不依赖于时间t,那么这样的集合称为严格平稳过程或简称为严平稳过程,对应的随机变量称为严平稳随机变量。
P46 的阶差分是;△kXt=△ k-1Xt-△ k-1Xt-1,△ 表示差分符号。
滞后算子;P54对于AR: Lpyt=yt-p,对于MA:Lpεt=εt-p
AR(p)模型即自回归部分的特征根—平稳性;确定好差分方程的阶数,则其特征方程为:λp-α1λp-1-α2λp-2-…-αp=0,若所有的特征根的│λ│1则平稳
补充:逆特征方程为:1-α1z1-α2z2-…-αpzp=0,若所有的逆特征根│z│1,则平稳。注意:特征根和逆特征方程的根互为倒数。
如:p57作业3: yt=1.2yt-1-0.2yt-2+εt,为二阶差分,其特征方程为:λ2-1.2λ+0.2=0,解得λ1=1,λ2=0.2,由于λ1=1,所以不平稳。
MA(q)模型,则移动平均部分的特征根----可逆性;p88
所谓可逆性,就是指将MA过程转化成对应的AR过程
MA可逆的条件是其逆特征方程的根全部落在单位圆外,
即1+θ1z1+θ2z2+…+θpzp=0,│z│1,
此题q为2,逆特征方程为:1-1.1z+0.24z2=0,
解得:Z=
关于AR(p)模型与MA(q)的拖尾与截尾---建模观察相关图定阶;如表所示:
AR(p) MA(q) ARMA(p,q) ACF 拖尾 q期后截尾 拖尾 PACF P期后截尾 拖尾 拖尾
若一序列满足ARIMA( p, d, q)模型(d 0) , 则此序列平稳吗?
答:平稳,因为ARIMA( p, d, q)模型表表示经过d次差分后的序列,其必定是平稳时间序列。
二、填空题(每题2分,共20分)。
平稳时间序列的特点:平稳时间序列的特征方程的单位根的绝对值都小于1,逆特征方程的根的绝对值都大于1。
E(yt)=μ为不变的常数;
Var(yt)=σ2为不变的常数;
γj=E[yt-μ][yt-j-μ],j=0,±1,,2,…
(j为相隔的阶数)
ARMA 所对应的AR特征方程为?其MA逆特征方程为?
对于自回归移动平均过程ARMA(p,q):yt=c+α1 yt-1 +α2 yt-2+…+αp yt-p+εt+θ1εt+θ2εt-2+…+θqεt-q,其对应的AR的特征方程为:λp-α1λp-1-α2λp-2-…-αp=0,MA的逆特征方程为:1+θ1z1+θ2z2+…+θpzp=0
已知AR(1)模型为:,则= 20/3 ,偏自相关系数= 0.7 。
设{为一时间序列,B为延迟算子,则yt-2 。
如果观察序列的时序图平稳,并且该序列的自相关图拖尾,偏相关图1阶截尾,则选用什么ARMA模型来拟合该序列?
ARMA模型包括:AR(),MA().ARMA()。
由此表可知
AR(p) MA(q) ARMA(p,q) ACF 拖尾 q期后截尾 拖尾 PACF P期后截尾 拖尾 拖尾 应选用AR(1)模型来拟合该序列,
条件异方差模型记号:
ARCH(p),
GARCH(p,q),GARCH-in-Mean,TGARCH,EGARCH,PGARCH,CGARCH,
三、计算题( 共4小题,每小题5分,共20分)
P57 运用滞后算子得出其逆特征方程
1-α1z1-α2z2-…-αpzp=0。或用特征方程::λp-α1λp-1-α2λp-2-…-αp=0
例p57(1).yt=1.2yt-1-0.2yt-2+εt,
为二阶差分,其特征方程为:λ2-1.2λ+0.2=0,解得λ1=1,λ2=0.2,由于λ1=1,所以不平稳。为一阶单整。
对下列ARIMA模型,求和。
(为零均值、方差为的白噪声序列)
关于上面答案的分
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