第3章线性规划问题的对偶与灵敏度分析.pptVIP

第三章 线性规划问题的对偶与灵敏度分析 本章内容重点 线性规划的对偶问题概念、理论及经济意义 线性规划的对偶单纯形法 线性规划的灵敏度分析 线性规划原问题 例2.1:某工厂拥有A、B、C三种类型的设备，生产甲、乙两种产品。每件产品在生产中需要占用的设备机时数，每件产品可以获得的利润以及三种设备可利用的时数如下表所示。求获最大利润的方案。 对偶问题若上问题的设备都用于外协加工，工厂收取加工费。试问：设备 A、B、C 每工时各如何收费才最有竞争力？ 设 y1, y2, y3 分别为每工时设备 A、B、C 的收取费用。 原问题 Max z = 1500x1 + 2500x2 s.t. 3x1 + 2x2 ≤65 2x1 + x2 ≤40 3x2 ≤75 x1 ,x2 ≥0 对偶问题 Min f = 65y1+ 40y2 + 75y3 s.t. 3y1+2y2 ≥1500 （不少于甲产品的利润） 2y1+y2+3y3 ≥2500 （不少于乙产品的利润） y1, y2 , y3 ≥ 0 2、对偶定义 对称形式： 互为对偶 (LP) Max z = cTx (DP) Min f =bTy s.t. Ax ≤ b s.t. AT y≥c x≥ 0 y≥ 0 “Max -- ≤ ” “Min-- ≥” 一对对称形式的对偶规划之间具有下面的对应关系。 (1)若一个模型为目标求“极大”，约束为“小于等于”的不等式，则它的对偶模型为目标求“极小”，约束是“大于等于”的不等式。即“max，≤”和“min，≥”相对应。 (2)从约束系数矩阵看：一个模型中为Ａ，则另一个模型中为AT。一个模型是m个约束，n个变量，则它的对偶模型为n个约束，m个变量。 (3)从数据b、C的位置看：在两个规划模型中，b和C的位置对换。 (4)两个规划模型中的变量皆非负。 非对称形式的对偶规划 一般称不具有对称形式的一对线性规划为非对称形式的对偶规划。 对于非对称形式的规划，可以按照下面 的对应关系直接给出其对偶规划。 （1）将模型统一为“max，≤”或“min，≥” 的形式，对于其中的等式约束按下面（2）、（3）中的方法处理； （2）若原规划的某个约束条件为等式约束，则在对偶规划中与此约束对应的那个变量取值没有非负限制； （3）若原规划的某个变量的值没有非负限 制，则在对偶问题中与此变量对应的那个 约束为等式 下面对关系（2）作一说明。对于关系（3） 可以给出类似的解释。 设原规划中第一个约束为等式： a11x1 + … + a1nxn = b1 那么，这个等式与下面两个不等式等价 此时已转化为对称形式，直接写出对偶规划 例 写出下面线性规划的对偶规划模型 对偶性定理 设有一对互为对偶的线性规划 A为m×n阶矩阵，A的秩为m 引入松弛变量xs，得到原规划(P)的标准型为(P1) 其中01和I分别为m维的零向量和m维的单位矩 阵 则上面的标准型可以表示为(P2) 其中02为m+n维零向量 设B为一可行基 得到模型P2的另一表达形式 记 为非基变量检验数的向量表达式 由于基变量的检验数为零，所以全部检验数的 向量形式可记为 可行基B对应的基本可行解为 x0的目标函数值为 推论1设 分别为原规划(P)和对偶规划(D)的可 解，当 时， 分别是两个问题的最优解 证明，由定理3.1可知，对于线性规划(D)的任一可行解y。都有 ，因此 是线性规划(D)的最优解， 类似的，可以证明 是线性规划(P)的最优解 例3.4 试用对偶理论判断下面线性规划是否有最优解 解 此线性规划存在可行解 ,其对偶规划为 此线性规划没有可行解，因此原规划没有最优解 解 此线性规划存在可行解 ,其对偶规划为 此线性规划存在可行解 因此原规划存在最优解 定理