第十章多元时间序列分析.ppt

例10.2续 对某国1960年到1993年GNP平减指数的季度时间序列进行PP检验，结果如下： 返回 上海财经大学 统计与管理学院 * §10.4 协整 单整与协整 协整检验 上海财经大学 统计与管理学院 * 单整（integration）的概念 上海财经大学 统计与管理学院 * 单整序列的性质 上海财经大学 统计与管理学院 * 协整（cointegration）的概念 上海财经大学 统计与管理学院 * 协整检验 Engle-Granger两步协整检验法 Johansen协整检验法 上海财经大学 统计与管理学院 * Engle-Granger两步协整检验法 1．用ADF检验各变量的单整阶数。协整回归要求所有的变量都是一阶单整的，因此，高阶单整变量需要进行差分，以获得序列