Stata命令大全面板数据计量分析与软件实现讲述.doc

Stata命令大全 面板数据计量分析与软件实现 说明：以下do文件相当一部分内容来自于中山大学连玉君STATA教程，感谢他的贡献。本人做了一定的修改与筛选。 *----------面板数据模型 * 1.静态面板模型：FE 和RE * 2.模型选择：FE vs POLS, RE vs POLS, FE vs RE （pols混合最小二乘估计） * 3.异方差、序列相关和截面相关检验 * 4.动态面板模型（DID-GMM,SYS-GMM） * 5.面板随机前沿模型 * 6.面板协整分析（FMOLS,DOLS） *** 说明：1-5均用STATA软件实现， 6用GAUSS软件实现。 * 生产效率分析（尤其指TFP）：数据包络分析（DEA）与随机前沿分析（SFA） *** 说明：DEA由DEAP2.1软件实现，SFA由Frontier4.1实现，尤其后者，侧重于比较C-D与Translog生产函数，一步法与两步法的区别。常应用于地区经济差异、FDI溢出效应（Spillovers Effect）、工业行业效率状况等。 * 空间计量分析：SLM模型与SEM模型 *说明：STATA与Matlab结合使用。常应用于空间溢出效应（RD）、财政分权、地方政府公共行为等。 * --------------------------------- * -------- 一、常用的数据处理与作图 ----------- * --------------------------------- * 指定面板格式 xtset id year （id为截面名称，year为时间名称） xtdes /*数据特征*/ xtsum logy h /*数据统计特征*/ sum logy h /*数据统计特征*/ *添加标签或更改变量名 label var h 人力资本 rename h hum *排序 sort id year /*是以STATA面板数据格式出现*/ sort year id /*是以DEA格式出现*/ *删除个别年份或省份 drop if year1992 drop if id==2 /*注意用==*/ *如何得到连续year或id编号（当完成上述操作时，year或id就不连续，为形成panel格式，需要用egen命令） egen year_new=group(year) xtset id year_new **保留变量或保留观测值 keep inv /*删除变量*/ **或 keep if year==2000 **排序 sort id year /*是以STATA面板数据格式出现 sort year id /*是以DEA格式出现 **长数据和宽数据的转换 *长宽数据 reshape wide logy,i(id) j(year) *宽长数据 reshape logy,i(id) j(year) **追加数据（用于面板数据和时间序列） xtset id year *或者 xtdes tsappend,add(5) /表示在每个省份再追加5年，用于面板数据/ tsset *或者 tsdes .tsappend,add(8) /表示追加8年，用于时间序列/ *方差分解，比如三个变量Y,X,Z都是面板格式的数据，且满足Y=X+Z，求方差var(Y),协方差Cov(X,Y)和Cov（Z,Y） bysort year:corr Y X Z,cov **生产虚拟变量 *生成年份虚拟变量 tab year,gen(yr) *生成省份虚拟变量 tab id,gen(dum) **生成滞后项和差分项 xtset id year gen ylag=l.y /*产生一阶滞后项)，同样可产生二阶滞后项*/ gen ylag2=L2.y gen dy=D.y /*产生差分项*/ *求出各省2000年以前的open inv的平均增长率 collapse (mean) open inv if year2000,by(id) 变量排序，当变量太多，按规律排列。可用命令 aorder 或者 order fdi open insti *----------------- * 二、静态面板模型 *----------------- *--------- 简介 ----------- * 面板数据的结构(兼具截面资料和时间序列资料的特征) use product.dta, clear browse xtset id year xt