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8 单方程模型的几个问题 主要内容 非线性模型 虚拟解释变量 检验的扩展 滞后变量模型 一. 非线性模型 内在线性模型 非线性模型的一般方法 双曲函数模型 指数函数模型 幂函数模型 多项式函数模型 非线性模型的一般方法(1) 直接优化法： 非线性模型的一般方法(2) 泰勒级数展开 二. 虚拟解释变量 虚拟变量：某些因素对解释因变量是必须的，但它们是定性的、不可计量的；为了将这些变量引入所要研究的模型，必须将它们数量化：比如起作用时赋值1，或0；不起作用时赋值0，或1，这样的变量称为虚拟变量 比如：天气、季节、性别等 虚拟变量可以作为因变量，也可以作为解释变量，但更多的是作为解释变量 例1 研究学生体重与身高的关系，随机抽样80名学生，其中48名男生，32名女生（W表示体重，单位磅；h表示身高，单位英寸） 模型A： (-5.2066) (8.6246) 模型B: (-2.5884) (4.0149) (5.1613) 其中 虚拟变量的影响 例2 研究工作经验对工资的影响，假设由于法律的原因，男性和女性参加工作时的起薪是一样的 建立模型（Y是月薪，X是工龄） 虚拟变量的影响 例3 对例2，如果男女参加工作时的起薪存在性别歧视，应如何修正模型？ 虚拟变量的影响 例4-A 研究学历对工作的影响，建立模型（Y:参加工作的起薪） 模型A: 例4-B 模型B: 虚拟变量陷阱 对模型B 虚拟变量陷阱 欲表征的状态数等于虚拟变量个数 此时存在完全多重共线性 因此，虚拟变量个数=欲表征的状态数-1 例4-C 模型C： 季节性变动虚拟变量 销售函数模型 考虑销售量的季节性波动，应如何引入虚拟变量? 三. 检验的扩展 – Chow检验 经济结构检验 参数稳定性检验 1. 经济结构检验 检验模型反映的经济结构是否由于受到某种因素的影响而发生变化 eg: 时间序列数据，1992年后解释变量的参数可能发生变化 界面数据，东部省份和中西部省份的回归结果不一致 经济结构的 Chow 检验 对总样本进行回归 将总样本分成两个子样本，分别回归 构造统计量 2. 参数稳定性检验 判断样本扩大时，模型参数的估计是否具有稳定性 对原样本（n1）进行回归 增加n2个观测值，组成新样本（ n1 + n2 ）进行回归 构成统计量 举例 研究各省市旅游外汇收入，建立模型（Y：旅游外汇收入；X1旅行社职工人数；X2国际旅游人数）： 得到回归方程： (3.067) (6.653) (3.378) 分别对东部地区（东北、华北、华东、华南）15省市和西部地区（华中、西南、西北）16省市进行回归 四. 滞后变量模型 外生滞后变量模型 内生滞后变量模型 1.外生滞后变量模型 (1)考伊克滞后（几何滞后） 考伊克滞后 (2)阿尔蒙滞后（多项式滞后） 阿尔蒙滞后 阿尔蒙滞后 考伊克变换只能表示影响递减的情形 阿尔蒙模型的好处在于，它可以用多项式近似获得连续函数，反映各种复杂的影响，比如在两三个季度或两三年后才产生的影响 阿尔蒙滞后 2.内生滞后变量模型 (1)部分调整模型 例：某家公司的理想库存水平为 ，实际库存水平 ，假设理想的库存水平由销售量决定： 由于市场摩擦，实际水平和理想水平之间的差距不能迅速合拢，只能部分弥补 (2)适应性预期模型 例：假设居民的消费决定于期望收入 根据早前实现的期望值对期望值进行修改 适应性预期模型 (4)-(5)得： 1 2 3 4 6 5 i(滞后) 一般取3次多项式，4期滞后 根据这个模型可以求出各个参数 1 2 3 4 6 5 i(滞后) 期望方程 (1) (2) (3) (3)代入(1) (1)滞后一期，并乘1-r (4) (5) * * 举例：需求函数 这种形式称为对数线性模型或半对数模型 这种形式称为对数对数模型或双对数模型 举例：柯布-道格拉斯生产函数 适用范围：边际量不单调的函数，比如生产函数 h W 男生 女生 截距项位移 斜率项位移 h W 男性 女性 截距项和斜率项均位移 h W 男性 女性 正规方程系数矩阵 非满秩矩阵 存在多重共线性 i=1,2,3 举例：利率的动态模型 r：利率 M：货币供给 D：国库券弥补的预算赤字 间隔时间越长，对因变量的影响越小，类似的模型都可用考伊克变换