区间规划在购电组合模型中应用及算法.pdfVIP

中国电机工程学会第十届青年学术会议 ·吉林 区间规划在购电组合模型中应用及算法 王鑫 （华北电网有限公司基建部北京市 宣武区 100053 ） 摘要：在输电与配电分离的电力市场模式下，供电公司可以作为市场主体从市场联营体或发电公司直接购电来满足用户 需求。供电公司的购电决策对其收益有着重要的影响。本文基于区间规划的方法研究供电公司的购电组合选择问题。文中把 供电公司购电组合的收益、风险用区间数来描述，并结合绝对偏差风险函数的思想建立了一种关于区间数的供电公司购电组 合选择模型。最后利用区间数的两种序关系将所提出的区间规划问题转化为普通的参数线性规划问题进而求其解。算例表明， 本文所建立的购电组合模型具有合理性，可为供电公司的购电决策提供一定的参考。 关键词：购电决策；区间数；区间序关系；风险度量；电力市场 1、引言 电力市场在发电领域的竞争取得了较大的成效，也推动了电力市场改革向纵深方向发展，开放配电侧 及电力零售已成为现阶段电力市场改革的热点。在电力市场售电侧开放的环境下，供电公司将可以在多个 交易市场中购电，不同交易市场的上网电价波动程度不同，给供电公司带来的收益和风险也不同，因此研 究供电购电策略具有一定的实际意义。 发电商的购电决策和输电投资决策及风险管理的研究已经取得了较大进展[1]-[3]。文献[1]采用 VaR 法对 发电商的售电组合风险进行度量，基于双边合同市场和日前市场的市场交易结构，建立了发电商长期电力 交易的效用模型，并考虑了机组的运行约束。文献[2]采用方差来度量发电公司售电风险，并采用收益的 期望值-标准差无差异曲线与相应的效用函数来描述决策者不同的风险态度，从而提出发电企业的风险决 策方法。文献[3]采用期望值-方差方法，对输电投资的风险进行分析，并给出选择最优投资方法的决策方 法。而针对供电公司购电组合决策也已有一些研究成果，根据风险度量方法的不同主要可以分为以下几类： 第一类是采用方差与半方差的方法。文献[4]采用方差度量购电风险，研究了在日前、时前和实时三个顺 序市场中的购电决策问题，假设每个市场中的电价都是所购电量的函数，采用动态规划方法求解。文献[5] 以实时市场购电费用的半方差作为风险因子，研究了供电公司在一个月内根据各时段预测负荷与实时市场 电价进行多市场购电量优化组合的问题。第二类是采用 VaR 法。文献[6][7]按照现代投资组合理论建立购 电组合问题的一般模型，并对目前普通存在的长期合同和现货2市场间购电分配问题机问题进行具体分析， 并采用 VaR方法建立确定最佳组合方案和定量评估风险模型。由此 VaR 法存在不足，因此有人提出第三种 方法 CVaR 法。文献[8][9]采用 CVaR作为风险度量工具，构建电力市场条件下供电公司的购电组合风险收 益模型，并重点分析了金融市场中期权对供电公司在日前市场、远期合同市场购电决策的影响。第四类是 采用机会约束法。文献[10]在假定供电公司可以通过长期合约和现货市场组合购电以满足用户需求的前提 下，基于机会约束规划方法框架，构造了供电公司计及风险的最优购电决策的数学模型，并用蒙特卡罗仿 真方法对其进行求解。虽然这些研究都丰富了电力市场理论，为我国电力市场改革提供一定的参考，但仍 存在一些问题，如对供电公司购电组合风险的度量，无论是方差法、半方差法、VaR 法，CVaR法还是机会 约束法，都是采用历史数据作为依据计算的，这样只是对历史的风险度量，并不能完全准确的对未来风险 进行度量，而供电公司更注重对未来购电组合风险的度量，因此有必要对以上方法进行修正。由于在电力 交易市场中，供电公司的购电收益都是一个动态波动值，因此将供电公司的购电组合收益和风险损失值处 理成不确定的区间估计值，将更接近实际情况。 本文在以往研究的基础上，针对供电公司购电组合的收益参数和风险参数估计存在偏差的问题，提出 采用区间法来度量供电公司的购电组合收益和购电风险，在此基础上，构建区间均值－方差收益模型，并 给出区间优化求解的方法，通过算例表明，本文所构建的模型具有一定的合理性，可为供电公司的购电决 策提供一定的参考。 2、区间收益及区间风险 由于供电公司的购电组合收益和风险通常不能被准确的估计和预测，因此在购电组合中我们还需要考 虑供电公司购电的收益及风险可能变动的问题。