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Ch2 自回归移动平均模型 徐剑刚 1 自回归移动平均模型 时间序列分析方法是Box and Jenkins (1970)提出 的，该法不考虑以经济或金融理论为依据的解释 变量的作用，而是依据时间序列本身的变化规 律，利用外推机制来描述时间序列。 必须注意的是，建立时间序列模型的前提是：时 间序列是平稳的。 2 随机过程 由随机变量构成的一个有序序列称为随机过程，通常记 为 { ( ) } S是样本空间，T为序数集。 x s t s S, t, T , ∈ ∈ 对于每个t (t ∈T) ，x (?, t)