流动性管理及应急预案实施细则.doc

农村商业银行 流动性管理及应急预案实施细则 第一章 总 则 第一条 农村商业银行 (以下简称“本行”)为了防范流动性风险，把握资产规模扩张节奏，应对突发事件,保证各项业务的正常经营，特制订本细则。 第二条 日常流动性管理的总体原则是：尽可能提高负债的稳定性和资产的流动性，做好危机处理方案，明确弥补现金流动量不足的工作程序，建立多层次的流动性屏障，充分利用金融市场加强融资能力，降低流动性风险。 第三条 流动性管理基本要求： 1.提高流动性管理的预见性。制订切实可行的资产负债增长计划，有效控制整体流动性状况。 2.加强资产负债期限结构管理。掌握在未来特定时段内到期资产数量（现金流入）与到期负债数量（现金流出）的构成状况，及时调整优化资产负债的期限结构，尽可能做到到期资产与到期负债近似匹配。 3.加强流动性分析。利用流动性比率／指标法、缺口分析法、现金流分析法等评估流动性风险，及时发出预警信号。 4.对存款增长及其它融资能力做出适当评估，充分预计流动性对存款增长的依赖程度。将敏感负债部分保持相对较强的流动性；将脆弱资金保持适当流动性；将核心存款保持一定的流动性。 5.增强对信贷投放期限、结构、投放节奏等的把握能力，对信贷资金的需求和供给能力作出恰当的预计，将存贷比控制在央行对资产负债比例管理要求以内。 6.建立多层次的流动性屏障。以现金备付、二级备付（一般准备金）、三级备付（流动性资产）和法定准备金等组成保障体系，并客观统计分析本行正常运营所需的超额准备金率，将现金备付和二级备付维护在合适水平，确保流动性充足。 第二章 应急处理组织及职责 第四条 流动性应急处理由行长室牵头，协调相关部门按其职责开展，总行领导与各相关部门负责人组成应急处理小组。主要做法：负责流动性预警并向行长室报告，提出应对方案：负责利用银行间市场渠道融入资金，在市场融资发生困难时，可按收益或损失程度减持债券等资产。特殊情况下，负责按应急处理方案启动向人民银行申请个案救助。同时，管理并控制信贷资产规模扩张速度和方向，增强信贷资金使用计划性。负责按应急处理方案启动申请再贷款程序。 第三章 应急处理程序和措施 第五条 流动性发生危机时，应根据情况紧急程度，按下列程序和措施操作。 1.流动性风险预警。相关部门负责对各流动性数据适时监控，对可能存在的流动性风险向总行高层报告，并提出风险预警，同时提出流动性危机应急方案。 2.市场融资。相关部门负责把握市场资金松紧状况，根据自身需求和融资能力，以市场化的利率融入资金以补充流动性不足。融资的方式主要为债券融资、信贷资产融资、信用拆借及同业存放等。 3.减持流动性较强的资产。相关部门负责根据流动性危机的风险程度，减持部分及时变现能力较强的资产，如债券类资产、票据类资产等。减持前，应分析权衡变现该类资产可能产生的利益损失和流动性危机的风险程度。 4.启动对央行再融资程序。在市场整体流动性紧张、市场融资发生困难且变现流动性较强的资产又会导致大量的利率损失时，经同意后相关部门需及时启动对央行再融资程序，向人民银行提交再贷款或再贴现的申请。 5.向人民银行申请个案救助。在上述措施实施后，仍不能解决流动性危机时，向人民银行申请个案救助。求助方案和改善资产负债结构的时间表，通过与人民银行协商后，单独列出。 第四章 后期处置 第六条 相关部门负责向行长室报告：分析发生流动性风险的原因；启动的应急方案运用是否得当；应急方案的运用是否减短了流动性紧张的持续时间；整体资产布局是否按流动性管理要求分布；对流动性需求估计是否充分等。 第七条 因流动性危机无法挽回，导致法定准备金透支的，应向人民银行书面详细解释说明流动性风险的发生原因、应急措施的实施情况、实施效果等。 第八条 因流动性危机无法挽回，导致与市场成员或客户达成合同（交易合同或信贷合同等）无法全面履行的，应向交易对手方解释说明并协商解决方案。 第五章 附 则 第九条 本细则如与人民银行、银监会、省联社有关规定相抵触，以人民银行、银监会、省联社规定为准。 第十条 本细则解释权及修改权属农村商业银行。 第十一条 本细则自印发之日起执行。 - 1 -