商业银行业和经营3.docx

商业银行业务和经营1商业银行资本金的构成普通资本：普通股 盈余公积 未分配利润优先资本：优先股 资本票据 资本债务 可转换债券其他资本：资本准备金 贷款损失准备金 证券损失准备金2如何评价和衡量商业银行流动性需求①公众对银行的信心②银行股票价格是否稳定③发行大额可转让定期存单以及其他负债是否存在风险溢价④出售银行资产有无损失⑤能否满足客户的合理贷款需求⑥是否频繁的从中央银行借款3现金资产的构成库存现金②托收中的现金③在中央银行的借款④存放同业存款 4贷款审查的原则1定期对所有类型的贷款进行审查，大笔贷款审查周期较短，小笔贷款可以随机抽样审查2借款人的财务状况与还款能力3贷款文件的完整性和贷款政策的一致性4银行对抵押和担保的控制程度 5增大对问题贷款的审查力度 论述题2个1存款保险制度明年正式执行作用：1维护金融体系的稳定，维持正常的金融秩序2通过建立显性存款保险制度，促进更多商业银行成为真正的市场化经营主体，促进商业也的适度竞争，提供更好的服务3保护存款人利益，提高公众对银行体系的信心，维护社会安定利与弊 积极影响：1有助于防范金融风险，稳固一国金融体系2有利于加强中央银行的监管力度，降低中央银行的负担3有利于革新群众观念，提高公众风险意识4有利于保护广大存户利益，总体上增强银行信用。消极的影响：1存款保险制度其最根本的问题在于它可能诱发道德风险2鼓励银行铤而走险，存款保险制度刺激银行承受更多的风险。商业银行如何去应对这一条例：1提升资本实力和风险管理能力2提升主动负债能力3提升多元化经营能力非对称降息对商业银行以及利率的影响非对称降息”即贷款基准利率的下调幅度大于存款基准利率。1非对称降息缩小了银行利差，不可避免地将影响银行业盈利能力。这可以视为银行业向实体经济的反哺和让利2降息除了直接降低实体企业融资成本之外，这次“非对称降息”事实上是把金融机构的利润向企业转移，平衡企业与金融机构的利润分配3首先，对于银行而言，存款利率的降低意味着银行的利率优势不再，这能促使银行改进服务，激发银行间的竞争，促进银行业的差异化经营4存款端利率下调至2.75%，上浮区间扩大至1.2,存款利率上限仍为3.3。考虑到股份制银行存款利率早已上浮到顶，而大行存款利率也上浮至3.25，因此这一降息对于存款利率的影响非常小计算题5个利率互换A公司在加元固定利率市场上有比较优势。B公司在美元浮动利率市场上有比较优势。但A要美元浮动利率借款，B要加元固定利率借款。这是双方互换的基础。美元浮动利率借款的利差为0.5%，加元固定利率借款的利差为1.5%。因此互换的总收益为1.0%。银行拿走0.5%之后，A、B各得0.25%。这意味着A可按LIBOR+0.25%的年利率借入美元，而B可按6.25%的年利率借入加元。 银行A以换股方式并购银行B为例， ①计算股票交换比率、需增发的股票数量； ②计算并购后存续银行的每股收益。A计划给B高于其股票市价20%的溢价。 相关资料如表： A公司和B公司股票资料项 目 A 银行 B银行 现有收益E（万元） 2000 500 已发行普通股数（万股） 1000 400 每股收益EPS（元/股） 2.00 1.25 市盈率P/E（倍） 12 8 A公司市价PA=EA×PA/EA=2×12=24 B公司市价PB=EB×PB/EB=8×1.25=10 A公司支付给B公司股东的股票价格=10+10×20%=12 股票交换比率=12/24=0.5 需增发的股票数量=400×0.5=200 购后存续公司的每股收益=（2000+500）/（1000+200）=2.08 银行资本金的内部筹集（参考书58）假定某银行需要筹措5000万元的外部资本。该银行目前已经发行的普通股为2000万股，总资产将近15亿元，权益资本8000万元。如果该银行能够产生3亿元的总收入，而经营费用不超过总收入的85％。 现在该银行可以通过三种方式来筹措所需要的资本：第一种，以每股本25元的价格发行200万股新股；第二种，以12%的股息率和每股10元的价格发行优先股500万股；第三种，以票面利率为10%出售5000万元的次级债务资本票据。 如果银行的目标是使每股收益最大化，那么应选择何种方式来筹措所需的资本？ （税费只考虑25%的企业所得税个贷定价1、（1）假设刘辉从银行获得一笔汽车贷款，贷款金额为50 000元，贷款期限为1年，按月等额本金还款。假设银行采用成本加成定价模型对此笔贷款进行定价。经银行核算，此笔贷款的资金成本为3%，贷款费用为2.5%，风险补偿费用为1%，银行的目标利润为2.2%。请计算刘辉的贷款利率以及实际贷款利率。（2） 假设王宏申请1年期个人综合消费贷款20000元，他的信用评分属于B级，银行采用基准利率加点定价来确定利率，标准如下表所示。请问：