刘莉亚《金融工程学》第二部分远 期 与 期 货 的 定 价.pptVIP

刘莉亚《金融工程学》第二部分远 期 与 期 货 的 定 价.ppt

  1. 1、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
远 期 与 期 货 的 定 价;第 一 节;金融远期合约 ;远期合约的由来和优缺点;金融远期合约的种类;即期利率和远期利率;连续复利(1);连续复利(2)——连续复利的效果;连续复利(3)——连续复利的转换;金融远期合约的种类(2);金融期货合约;金融期货交易的特征;金融期货合约的种类;期货市场的功能;期货合约与远期合约比较;基本假设;基本符号;远期价格和期货价格的关系 ;无收益资产远期合约的定价;无收益资产远期合约的定价 ;现货-远期平价定理;;远期价格的期限结构;已知现金收益的资产;支付已知现金收益资产远期合约定价的一般方法;支付已知现金收益资产的现货-远期平价公式;;一个例子;特殊应用:中长期国债期货;长期国债期货的报价特点;长期国债现货的现金价格:举例;长期国债期货的交割特点;交割券与标准券的转换因子;期货报价与现金价格的转换;从报价计算转换因子??现金价格: 一个例子;国债期货空方所拥有的选择权;交割券的选择对国债期货价格的影响;交割时间的选择对期货价格的影响;国债期货价格究竟如何确定?;例子;;支付已知收益率的资产;支付已知收益率资产远期合约的定价;外汇远期和期货的定价;远期利率协议的定价;;远期外汇综合协议;;;;期货价格和现货价格的关系;期货价格与现货价格的关系;;;期货价格与预期的未来现货价格的关系;远期与期货价格的一般结论;非完全市场上的定价公式;

文档评论(0)

1243595614 + 关注
实名认证
文档贡献者

文档有任何问题,请私信留言,会第一时间解决。

版权声明书
用户编号:7043023136000000

1亿VIP精品文档

相关文档