债券ETF全网测试方案.PDFVIP

债券 ETF 全网测试方案 一、测试目的 为了确保深市债券 ETF 业务的顺利实施，深圳证券交易所（简称 “深交所”）和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称 “中 国结算深圳分公司”）定于2013 年 7 月 6 日组织全网测试，主要通过 模拟债券 ETF 交易、申购、赎回业务以及相关的结算处理过程，检验 市场参与各方技术系统的正确性。 二、参测单位 1. 深圳证券交易所 2. 中国结算深圳分公司 3. 深圳证券通信公司 4. 相关会员单位： （1 ）参与债券 ETF 二级市场交易测试：所有会员。 （2 ）参与债券 ETF 一级市场申购赎回测试：暂定的债券 ETF 代 办证券公司，包括：安信证券股份有限公司，渤海证券有限责任 公司，东北证券股份有限公司，东海证券有限责任公司，东兴证 券股份有限公司，光大证券股份有限公司，广发证券股份有限公 司，国都证券有限责任公司，国泰君安股份有限公司，国信证券 股份有限公司，海通证券股份有限公司，宏源证券股份有限公司， 华宝证券经纪有限责任公司，华林证券有限责任公司，华融证券 股份有限公司，华泰证券股份有限公司，华西证券有限责任公司， 江海证券有限公司，民生证券有限责任公司，平安证券有限责任 公司，山西证券股份有限公司，新时代证券有限责任公司，信达 证券股份有限公司，英大证券有限责任公司，长城证券有限责任 公司，招商证券股份有限公司，中国民族证券有限责任公司，中 国银河证券股份有限公司，中国中投证券有限责任公司，中航证 券有限公司，中信建投证券有限责任公司，中信万通证券有限责 任公司，中信证券（浙江）有限责任公司，中信证券股份有限公 司 5. 相关的债券 ETF 基金管理公司 6. 托管银行 三、测试内容 通过模拟 2 个完整交易日的交易和 2 个结算日的结算（模拟7 月 6 日T 日，7 月 7 日T+1 日），验证市场参与各方技术系统对债券 ETF 业务的适应性。 1、T 日 交易系统：债券 ETF 的 T+0 回转交易、申购、赎回，成交回报发 送、实时行情发布、申购赎回清单（简称 PCF ）及其标志文件（简称 FLAG 文件）的发送；其他日常交易业务。 结算系统：T 日债券 ETF 的交易、申购、赎回的清算交收；T 日其 他日常交易业务的清算交收。 券商系统：债券 ETF 的 T+0 回转交易、申购、赎回的申报、成交 回报接收、实时行情接收、PCF 及其标志文件的接收和处理；日终股 份和资金清算交收。 2、T+1 日 交易系统：债券 ETF 的 T+0 回转交易、申购、赎回，成交回报发 送、实时行情发布；其他日常交易业务。 结算系统：T+1 日债券的 ETF 交易、申购、赎回的清算交收；T+1 日其他日常交易业务的清算交收。 券商系统：债券 ETF 的 T+0 回转交易、申购、赎回的申报、成交 回报接收、实时行情接收；日终股份和资金清算交收。 四、测试时间安排 测试时间为 2013 年 7 月 6 日 （星期六）8:30 至 19:00。 深交所交易系统 T 日接收交易委托的时间为9:15 至 10:30 ，其中 10:00-10:05 模拟中午休市。T+1 日接收交易委托的时间为 15:00 至 16:00，其中 15:30-15:35 模拟中午休市。 中国结算深圳分公司实时开户测试系统接收开户委托的时间为 9:15 至 10:30。 中国结算深圳分公司将模拟2 个工作日进行处理，结算数据分 2 次 发送。 具体安排请见下表： 实际时间 会员及基金管理公司 主要测试内容 模拟日期 (7 月 6 日) 重点测试内容