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计量经济学考试重点 一、什么是计量经济学 计量经济学是运用数学、统计方法，利用统计数据和数学模型，综合描述和验证经济理论，揭示经济现象中各因素之间因果关系的一门学科。 二、计量经济学建模步骤 1.建立理论模型 包括选取变量、确定模型形式、给定模型中待估参数的取值范围三个步骤。 2.样本数据搜集 保证数据的完整性、准确性、可比性和一致性。 3.模型参数估计 4.模型检验 包括经济意义检验、统计检验（R2、t、F检验）、计量经济学检验（序列相关性和异方差性检验等）和模型预测检验。 三、什么是CLRM CLRM即满足经典假设的线性回归模型。 经典假设为：1、在重复抽样中X为非随机（多元假设：X非随机，X之间无多重共线，以下3条一样） 2、随机干扰项μi具有 X条件下的零均值、同方差以及序列不相关性 3、μi和Xi是相互独立的 4、μi~N（0，σμ2） 包括一元线性回归模型和多元线性回归模型。一元线性回归模型是指模型中只包含一个解释变量的线性回归模型，模型形式为Yi=β0+β1Xi+μi；多元线性回归模型是指模型中包含多个解释变量的线性回归模型，模型形式为Yi=β0+β1X1i+β2X2i+…+βkXki+μi。 四、OLS原理 OLS（普通最小二乘法）原理：残差平方和最小，即被解释变量的实际观测值Yi和估计值Yi之差的平方和最小。 五、参数估计量的估计过程 在满足经典假设的条件下，使用普通最小二乘法进行参数估计。既要使残差平方和：μi2=(Yi-Yi)2=(Yi-β0-β1Xi)2最小。一阶条件为： ?μi2?β0=2Yi-β0-β1Xi-1=0 ?μi2?β1=2Yi-β0-β1Xi-Xi=0 即 Yi-β0-β1Xi=0 Yi-β0-β1XiXi=0 可得 β1=nYiXi-YiXinXi2-(Xi)2或=Xi-X(Yi-Y)Xi-X2 β0=Y-β1X 六、参数估计量的性质 （笔者注：以下Xi-X和Yi-Y即为书本上的xi和yi） 1.线性性。即估计量β1和β0为随机变量Yi的线性组合。 证明过程： β1=Xi-X(Yi-Y)Xi-X2=Xi-XYiXi-X2-YXi-XXi-X2=Xi-XYiXi-X2=kiYi 其中ki=Xi-XXi-X2 同样可得 β0=Y-β1X=1nYi-kiYiX=1n-XkiYi=wiYi其中wi=1n-Xki 2.无偏性。即估计量β1和β0的均值（期望）等于总体回归参数的真值β1和β0。 证明过程： β1=kiYi=ki(β0+β1Xi+μi)=β0ki+β1kiXi+kiμi =β1+kiμi Eβ1=Eβ1+kiμi=β1+kiE(μi)= β1 同理Eβ0=Eβ0+wiμi=β0+wiE(μi)= β0 3.有效性。即普通最小二乘估计量β1和β0具有最小方差。 证明过程： varβ1=Eβ1-β12=E(kiμi)2=Eki2μi2=ki2σμ2=σμ2(Xi-XXi-X2)2=σμ2Xi-X2 varβ0=Eβ0-β02= E(wiμi)2=wi2σμ2=(1n-Xki)2σμ2 =[1n2-2nXki+X2ki2]σμ2=[1n+X2Xi-X2]σμ2=Xi-X2+nX2nXi-X2σμ2=Xi2nXi-X2σμ2 再证明它们是最小的（p40）. 七、变量的显著性检验 Yi=β0+β1Xi+μi 1.双侧检验 原假设和备择假设分别为 H0:β1=0，H1:β1≠0 构造统计量：t=β1-β1Sβ1 给定显著性水平α，其临界值为tα/2 若ttα/2，则拒绝H0，即拒绝β1为零的假设；若ttα/2，则接受H0，即接受β1为零的假设。 2.单侧检验 原假设和备择假设分别为 H0:β1=a，H1:β1a或β1a 构造统计量：t=β1-β1Sβ1 给定显著性水平α，其临界值为tα 若ttα，则拒绝H0，接受β1a的假设；若t-tα，则拒绝H0，接受β1a的假设；否则接受H0。 八、F检验的含义（一元、多元、联合、约束）（个人理解） 在一元线性回归模型中，由于只存在一个解释变量，因此此时检验方程总体线性性的显著性相当于检验该解释变量的显著性，意义上等同于t检验。 在多元线性回归模型中，F检验为方程的总体线性的显著性检验，即检验所有变量的参数是否显著不为零。 在联合假设和存在约束条件的情况下，F检验是分别检验联合假设条件是否显著成立，约束条件是否为真。 九、多元回归的向量表示 多元线性回归模型： 十、双对数、线性对数、对数线性模型斜率的意义 双对数模型：斜率表示解释变量x的相对变化量（即变化率）引起被解释变量Y的相对变化量（即变化率），即Y对X的弹性。 线性对数模型：斜率表示解释变量x的相对变化量（即变化率）引起