概率论与数理统计（张艳艳） 第四章 第四节.pptVIP

第四章 随机变量的数字特征 　　§4　矩、协方差矩阵 　　定义【4.1】设　和　是随机变量， 若 存在， 点矩，简称　阶矩。 　　若 存在， 称其为　的　阶中心矩。 　　若 存在， 　和　的　　阶混合矩。 称其为　的　阶原 称其为 (Moment about origin) (Moment about centre) 第四章 随机变量的数字特征 　　若 存在， 称其为　和　的　　阶混合中心矩。 　　由定义知 心矩。 　　　的数学期望　　是　的一阶原点矩； 　　　方差　　是　的二阶中心矩； 　　协方差　　　　是　和　的二阶混合中 第四章 随机变量的数字特征 　　例1　设随机变量 试求 　　解 令 则 所以 （1）当　为奇数时， 第四章 随机变量的数字特征 （2）当　为偶数时， 作变换 其中 第四章 随机变量的数字特征 利用　－函数的性质 第四章 随机变量的数字特征 所以 其中 　　特别的，若 则 当　　时， 第四章 随机变量的数字特征 二阶中心矩（设它们都存在）， 分别记为 　　定义【4.2】二维随机变量　　　有四个 将其排成矩阵的形式 称此矩阵为 随机变量　　　的协方差矩阵。 第四章 随机变量的数字特征 的二阶混合中心矩 　　定义【4.3】设　维随机变量 都存在， 则称矩阵 的协方差矩阵。 为　维随机变量 （此矩阵为对称阵） 第四章 随机变量的数字特征 用协方差矩阵表示上式 　　二维正态随机变量　　　的概率密度为 令 其中　为　　　的协方差矩阵。 第四章 随机变量的数字特征 　　由此推广到　维正态随机变量 的情况。 其中 　为 的协方差矩阵。