带半马尔科夫切换的随机系统的指数稳定性.pdfVIP

Abstract In this paper, we investigates the stability of switched stochastic differential systems whose switching signal is a semi-Markovian process. Firstly, we transform this kind of systems to Markov processes and define their generators under suitable condition. Secondly, we give some sufficient conditions for their exponential stability. Keywords semi Markovian process , Dynkin formula , exponential ： stability II 万方数据 目 录 第一章 引言1 第二章 预备知识  §2.1 随机过程与 域2 §2.2 布朗运动介绍4 §2.3 随机积分5 §2.4 随机微分方程6 第三章 带切换的半马尔科夫随机系统的指数稳定性 §3.1半马尔科夫转换的随机微分方程组18 §3.2指数稳定性23 第四章 结论26 参考文献27 个人简历28 致谢29 III 万方数据 第一章 引 言 带切换的随机动力系统稳定性分析在这二十年里吸引了大量的研究者，而 切换大都是时齐的马尔科夫跳过程.最近，最近很多研究者开始转向半马尔科夫 切换过程，例如在2006年和2007年侯振挺就研究了如下的随机系统的稳定性：. (1.1) 这里 是所谓相马尔科夫跳过程， 是标准的布朗运动.黄和石2012年研究 了基于半马尔可夫跳过程线性系统的随机稳定性和鲁棒稳定性， M.Ogura.C.F.Marin2014年给出了如下的正半马尔科夫跳过程线性系统的稳定 性分析： (1.2) 这里 是正半马尔科夫跳过程. 这篇文章里，我们考虑如下随机微分动力系统： (1.3) 这里 是马尔科夫跳过程， 是标准的布朗运动，这篇文章按如下组织：在 第二节，我们将要定义半马尔科夫转换的随机微分方程组，并且定义一系列随 机变量，把它转化为马尔科夫过程，给出它的生成元的表达.在第三节中我们将 会给出一个这种切换系统的指数稳定性的充分条件. 1 万方数据 第二章 预备知识 §2.1 随机过程与事件域 随机过程是一个数学模型,研究随机现象中与时间相关的事件.事件随机性 可以通过引入被称作样本空间的可测空间, F 进行描述，在这个空间上可定 义概率测度，从而随机过程可以认为是一组在可测空间, F 上的随机变量 X  X ;0 t t ，这些随机变量z在被称作状态空间的可测空间S,S 里取值. 状态空间 