第三章 多维随.ppt

一 二维随机变量及其分布函数 二 二维离散型随机变量的分布律 三 二维连续型随机变量的概率密度函数 四 两个常用二维连续型分布 一 边缘分布 二 条件分布 三 随机变量的独立性 注1 X 与Y相互独立的本质 pij = pi..p.j（对于任意的i, j） 例11 一 二维离散型随机变量函数的分布 二 二维连续型随机变量函数的分布 设 X1, X2, …, Xn独立同分布，cdf 均为F(x) .则 机动 目录 上页 下页 返回 结束 二 二维连续型随机变量函数的分布 分布函数法 例3 设 X ~ N(0,σ2), Y ~ N(0,σ2), 且 X 与Y 独立, 求 的概率密度函数． 机动 目录 上页 下页 返回 结束 解 当z0时, FZ(z)=0 当z≥0时, z z -z -z （一） Z = X+ Y的分布 ——连续场合的卷积公式 特别地，X与Y 独立，则 Z= X+ Y 的概率密度为 机动 目录 上页 下页 返回 结束 几个常用函数的密度函数 公式推导： 设X和Y的联合密度为 f (x,y) , 求 Z=X+Y 的概率密度. Z=X+Y的分布函数是: 机动 目录 上页 下页 返回 结束 x + y = z 机动 目录 上页 下页 返回 结束 由X和Y的对称性, fZ (z)又可写成 当 X 和 Y 独立，设 (X,Y) 关于 X , Y 的边缘密 度分别为 fX(x) , fY(y) , 则上述两式化为: 卷积公式 例4 X与Y 独立同服从N(0, 1) ，求 Z = X+ Y 的分布. 解 所以 Z = X+ Y ? N(0, 2). 注1 正态分布的可加性 若 X ? N( )，Y ? N( ) ， 且X 与Y独立， 则 Z = X ? Y ? N( ). 注2 独立正态变量的线性组合仍为正态变量. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 为确定积分限,先找出使被积函数不为 0 的区域 例5 若 X 和Y 独立, 具有共同的概率密度 求 Z=X+Y 的概率密度 . 解 由卷积公式 也即 暂时固定 故 当 或 时 , 当 时 , 当 时 , 于是 max (X1, X2, …, Xn)的cdf： min (X1, X2, …, Xn)的cdf： Fmax (z) = [F(z)]n Fmin(z) = 1?[1? F(z)]n （二） 最大、最小值函数的分布 设 X 和Y 相互独立, cdf 分别为 则 的cdf： 的cdf： 机动 目录 上页 下页 返回 结束 例3 已知(X,Y)的分布律 求（1）X、Y的边缘分布律。(2)(X,Y)的联合分布函数（3）（X,Y)的边缘分布函数FX(x),FY(y)。 X Y 0 1 0 1 3/10 3/10 3/10 1/10 解 X P{X=i} 0 1 （1）关于X和Y的分布律分别为： 3/5 2/5 Y 0 1 P{Y=j} 3/5 2/5 机动 目录 上页 下页 返回 结束 机动 目录 上页 下页 返回 结束 （2） (X,Y)的联合分布函数 X Y 0 1 0 1 3/10 3/10 3/10 1/10 机动 目录 上页 下页 返回 结束 X Y 0 1 0 1 3/10 3/10 3/10 1/10 （3）（X,Y)的边缘分布函数 机动 目录 上页 下页 返回 结束 已知联合密度函数求边缘密度函数 FX(x)= F(x,+ ∞) 则 同理 例4 设 (X, Y)~U(D), D={(x, y): x2+y2 ≤1}, 解 由题意 x y -1 1 其它 是均匀分布吗？ 0， (X, Y)关于X的M-pdf 为 (X, Y)关于Y的M-pdf ? 对称性 求(X, Y)的M-pdf. 0 机动 目录 上页 下页 返回 结束 课堂练习 设(X,Y)的概率密度为 c=6 （1）求常数c;(2)求关于X的边缘概率密度. 机动 目录 上页 下页 返回 结束 若 (X, Y) ? 二维正态分布的边缘分布是一维正态分布 则 注