公路货运量与燃油价格的动态协整分析.pdfVIP

第 7卷 第 5期 铁道科学与工程学报 Vo1．7 NO．5 2010年 10月 JOURNALOFRAIL＼／＼，AYSCIENCEANDENGINEERING Oct．2010 公路货运量与燃油价格的动态协整分析 卢 毅，彭 伟，郭 钰，王礼志 (长沙理工大学 交通运输工程学院，湖南 长沙410004) 摘 要：运用协整理论 中的协整分析方法、单位根检验、Granger因果关系和Johansen检验等方法，对我国公路货运量和燃 油价格的关系进行实证分析并建立误差修正模型，寻求这两者之间的短期动态波动和长期均衡关系，结果表明：公路货运 量和燃油价格两者存在协整关系，即它们之间有长期稳定均衡关系；公路货运量是燃油价格的Granger原因，公路货运量的 变化将 引起燃油价格的同方 向变动。 关键词：公路货运量；协整；单位根；Granger因果检验；误差修正模型 中图分类号：U491 文献标志码：A 文章编号：1672—7029(2010)O5—0109一o4 ThedynamicCO—integrationanalysisonfreightvolumeandfueloilprice LU Yi，PENG Wei，GUO Yu，WANG Li-zhi (SchoolofTrafficandTransportationEngineering，ChangshaUniversityofScienceandTechnology，Changsha41oo14，China) Abstract：Theco—integrationanalysis，unitroottest，GrangerCausalityandJohansentestwerecarriedonthea· nalysisofrfeightvolumeandfueIoi1price．whichwasusedtoestablishtheerrorcorrectionmodeIandseekshort — term dynamicfluctuationandlong—term equilibrium relationshipbetweenthem．Theresultsshow that：first— ly，thereexiststheCO—integration relationship between them，thatistosay，theyhaveformedastable，bal— ancedandlong—term relationship；secondly，theroadrfeightvolumedoescauseGDPinGrangercausalitytest， andthechangeofroadrfeightwillleadtothatofthefueloilpriceinthesamedirection． Keywords：rfeightvolume；CO—integration；unitroot；grangercausalitytest；errorcorrectmodel 我国公路货运事业正面临一个复杂的境地，一 1 公路货运量与燃油价格的指标选取 方面受金融危机的影响，公路货运量呈下滑趋势； 另一方面在国家实施新的成品油价格形成机制大 选取 1978～2008年的数据作为探求公路货运 背景下，国家根据国际市场油价变动情况而多次调 量与燃油价格两者之间的动态协整性 的指标…， 整国内油价和实施燃油税费改革 。为进一步认识 公路货运业 的自身发展规律 以及与燃油价格之间 其中公路货运量数据来源于历年的 《中国统计年 可能存在的关系，并且避免直接进行传统回归存在 鉴》及中国统计局网站 J，燃油价格取 自于历年全 的伪回归现象，采用协整分析方法。作者通过历年 国价格记录。 公路货运量和国标 O#柴油价格的数据 ，基于协整 (1)公路货运量是