定的其他委托类型.PDF

合约标的 上证 50 交易型开放式指数证券投资基金（“50ETF”） 合约类型 认购期权和认沽期权 合约单位 10000 份 合约到期月份 当月、下月及随后两个季月 行权价格 5 个（1 个平值合约、2 个虚值合约、2 个实值合约） 3 元或以下为 0.05 元，3 元至 5 元（含）为 0.1 元，5 元至 10 元（含）为 0.25 元，10 元至 20 行权价格间距 20 元至 50 元（含）为 1 元，50 元至 100 元（含）为 2.5 元，100 元以上为 5 元 行权方式 到期日行权（欧式） 交割方式 实物交割（业务规则另有规定的除外） 到期日 到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延） 行权日 同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25 ，9:30-11:30 ，13:00-15:30 交收日 行权日次一交易日 上午 9:15-9:25 ，9:30-11:30 （9:15-9:25 为开盘集合竞价时间） 交易时间 下午 13:00-15:00 （14:57-15:00 为收盘集合竞价时间） 委托类型 定的其他委托类型 买卖类型 买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型 最小报价单位 0.0001 元 申报单位 1 张或其整数倍 认购期权最大涨幅＝max ｛合约标的前收盘价×0.5% ，min [ （2 盘价] ×10％｝ 认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ 涨跌幅限制 认沽期权最大涨幅＝max｛行权价格×0.5% ，min [（2 认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％ 连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过 50% 熔断机制 5 个最小报价单位时，期权合约进入 3 分钟的集合竞价交易阶段 认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7% 开仓保证金 价）] ×合约单位 最低标准 认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7% 行权价格] ×合约单位 认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max （12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7% 维持保证金 ×合约单位 最低标准 认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max （12%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7% 行权价格] ×合约单位 提示：以上信息仅供参考，如有变化，以交易所或公司公告通知为准