最少配对数算法研究.PDF

行业来风 Industry Express 最少配对数算法研究 余 峰 中国金融期货交易所 技术中心，上海 200120 E-mail ：yufeng@ 摘　要 ：期货市场中的实物交割是期货交易中非常重要的环节。一个合理的交割配对算法，对提高交割效率起到巨大 o nlogn 时间复杂度内求得近 的作用。目前中金所仿真国债期货的交割采用与商品交割配对类似的贪心算法，可在 （ ） 似解，但由于未全面搜索组合，容易导致配对结果不精确。本文证明了“最少配对数”问题是 NPC 问题（完全多项 2 o n ） ，并探讨了一种新的启发式剪枝搜索算法，可在较短时间内 式非确定性问题），全遍历搜索算法复杂度可达 （! 最大范围地搜索近似解。实验证明，假设交割数据呈（μ=o，σ=2O） 半正态分布时，本算法相比原贪心算法能减少 约 0.8 ～ 5.3% 配对数。也从另一个角度证明了当前使用的贪心算法在数据呈半正态分布时非常接近于最优解。 关键词 ：最少配对数 ；贪心算法 ；NPC 问题 ；启发式剪枝搜索 1 引言 并相同数、启发式剪枝搜索等方式，扩大了多个数配 “最少配对数”问题是一个典型的组合优化问题， 对的搜索范围，并能快速降解问题规模，在合理的时 其可以被证明是一个 NP-complete（non-deterministic 间复杂度内计算近似解。经过实验数据证明，该算法 poly-nominal complete）难题。“最少配对数”问题是 能在较短时间内快速收敛，找到优于当前使用贪心算 指在交割日将多空双方的交割持仓进行两两配对轧差， 法的近似最少配对数量。 以获得最少配对数量为目标。对于商品期货交割，其 2 “最少配对数”问题研究 减少了卖方开具增值税发票总数量，对于国债期货交 2.1 现有算法描述 割则减少了债券划转的总笔数。为简化问题描述，本 现有交割系统采用了贪心算法，其伪代码可描述 算法不涉及多个交割库的情况。 为（见表 1）： “最少配对数”问题可描述为 ： 由此可见，现使用贪心算法的时间复杂度为 o nlogn 给定两个正整数集合 A、B，其元素和相等。从两 （ ） 。本算法采用了一轮“1 对 1”的配对，而后 集合中各取一元素进行配对，若有余数则放回原所在 采用贪心算法，以局部最优解计算近似解。但因为此算 集合，直至所有数取完。求最少配对数量及对应的配 法并未对所有元素组合进行搜索，因此在某些情况下 对方案。 （问题描述 1） 并不能计算得到最少配对数。如：数组 {7,5,1} 与 {6,4,3}， “最少配对数”问题易于陈述但难于求解，其方法 若使用贪心算法会过早地判断 7 与 6 的配对，而未尝 可分为精确算法和近似算法。可证明精确算法时间复杂