如何建立自己的交易规则.doc

如何建立自己的交易规则 简单说就是： 一、只做大概率事件。 二、在大概率事件中防范突发事件。 三、进场前忠于自己，进场后放弃自我，忠于盘面。 四、期货不是一次定成败，要确立盈亏比的概念。 五、主动亏损，被动盈利。 这是我五年多交易生涯最核心的东西。 下面解释一下这五大原则： 1，大概率事件是指大多数情况下都是因为A所以B。 2，突发事件是指大概率事件中所无法包容的风险。 3，进场前忠于自己是指对交易计划的执行力，而进场后的重点则应转向应对，忠于盘面要结合应对策略，这是盈利的核心。 4，盈亏比的确立需要结合进出场依据和资金管理，公式：最终盈利=盈利点数*盈利次数*盈利持仓-亏损点数*亏损次数*亏损持仓。 从这个公式中可以得出这样的结论：最终盈利是在不同状态下对点数和持仓进行控制的结果，次数是由概率或概率指导下的进出场依据所决定。 5，主动亏损，被动盈利。 这涉及到对期货投机的认识，盈利和亏损是我们操作的两个终端，控制住一端自然就保证了另一端，换个思路可以这样认识：盈利端是由亏损端控制的，他俩是此消彼长的关系。 不做比做更重要 交易中不是努力去寻找交易的理由，而是清楚不交易的原因。此种思维习惯很重要。 不交易原则大至如下： 1，看不清的时候不交易 2，即有理由看涨又有理由看跌的时候不做。 3，尽量少做单，万不可过于频繁。 4，图形矛盾的时候不做 5，参照的技术要求不是很理想时不做。 6，逆势不做 7，追单不做。 8，心情不好，不想做就不做 9，没有理由时不做 10，不管怎么样，只要感觉不是很好，不管有没有理由都不交易 《孙子兵法》曰：“三军不入险地。《毛氏兵法》曰：不打无把握之仗”。 失去的机会都不是自己该得的。 如果你能真正地耐住性子，只寻求属于自己的那些机会，失败就成为低概率事件。 守正是道，出奇是术。道为根本，求道而舍术。 好战的将军不可能是好将军，人在赌场不能有赌性。 怀无为之心，成有为之事。 毛氏兵法：敌进我退，敌驻我扰，敌疲我打，敌退我追。 守不败之地，攻可攻之敌。 在市场中，千万千万不要把自己当天才，做个老实人就是最大的天才。 妄念出盲动，盲动致恶果。 在生活中，你也许可以创造机会。但在期货市场中，你只能静静地等待机会。 你不要去追随市场的变化，你只等待市场来应对你的策略。 任何时候你都不要在市场本身没有给你发出进场或出场信号的时候开始交易，你可以根据自己所掌握的信息得出市场可能要涨或跌的判断，但千万不要领先市场而动，必须要等市场给你这个交易信号之后才能进场，只有市场确认了你的判断你才能行动。 期货投资失败者的根源，就在于当他面对市场的走势时候，总是以自我为中心，把自己的主观猜测、估计、判断、、、等妄想强加在价格走势的身上，与趋势进行争斗，最终会以自己的失败而告终。 一个交易者的交易过程或者交易状态，其实很简单，但却最难以坚持，难以克服主观意识，而只去依据客观的盘面分析条件来交易。如果条件不出来，就告诫自己不要出手。条件出来了，还要有忍耐之精神，坚持到赚大钱的机会。 交易者的这种“安分守静”的状态，来源于自己对市场对本性的认识，来源于自己的技术分析能力，来源于对行情判断以及自身能力的自信，来源于自己的意志力，到最后有了修为，这种依据客观进出场，守静不动的交易修养就产生了，盈利时刻也就到来了。 你是根据什么做交易的？是依照自己的技术分析做交易吗？严格的说你是根据你的信念做交易，信念来自于你的知识和经验。更准确的讲，你的世界观和方法论决定了你观察市场的角度，从而形成与之相符的结论。遗憾的是，我们的世界观和方法论绝大多数都是错的。 成败的关键并不始于我们的交易过程与交易技巧,起决定作用的是我们交易之前的投机哲学。 其实，任何一种投资哲学体系都可以产生出高手来。只要大方向正确，条条道路都通罗马。 什么是交易的战略问题？简单的说，就是你投资的原理是什么？这个问题的提出是一个漫长的过程，必将经过很长的思考实验，假设检验，再假设再检验的过程。如果这个原理没有任何逻辑性和一定的合理性，那么讨论任何技术方法没有任何意义。 市场运动实际上是各种力的绞合。主要力合在一起时，市场运动的方向多半是很确定的。主要力相互矛盾或相互牵制时，就只能放弃操作了。 盈亏的矛盾的转化，首先要确定的是市场是不会因任何条件而改变，要想创造盈亏的矛盾转化条件，那就靠改变你自己的理念和行为方式。了解市场和你自身本质、以静制动、找到自己最擅长的技术判断条件，然后就是等待市场走出这个“技术图形框架”你再下手。不怕市场走不出你擅长的这样的“图形条件”，因为市场在时刻运动，总会给你机会，怕就怕你潜意识里夸大自己的能力四处出击，变成妄动盲动的追赶市场。 一个成熟的交易员，需要掌握三个过硬本领才能说在和市场做着交易：一是，经验已经证明了的适合自己的技术分析