随机过程5(11-12).pptxVIP

第五章 离散时间马尔可夫链;马尔可夫 (1856年6月14日——1922年7月20日）;王梓坤院士(1929年—)江西吉安人,1952年大学毕业后，被分派到天津南开大学数学系任教. 是一位对我国科学和教育事业作出卓越贡献的数学家和教育家，也是我国概率论研究的先驱和学术带头人之一。 1954年，他又以优异的成绩考取了赴苏研究生。踏进世界著名学府－莫斯科大学，在这个学府世界概率论的奠基人柯尔莫哥洛夫院士正领导看一个强有力的概率研究集团。柯尔莫高洛夫慧眼识英才，非常信赖这位由中国选派的年轻人的能力，把他选作自己的研究生，去攻概率论的中心问题随机过程理论。 　　当时中国近代数学才刚刚起步，大学也没有概率课程。此时苏联的概率论水平已届于世界最前列。王梓坤也根本不知道什么是概率，可他的研究方向又恰恰被定为概率论， 著有《概率论基础及其应用》、《随机过程论》、 《生灭过程与马尔科夫链》等9部数学著作． ;马尔可夫过程的定义 马尔可夫链的转移概率与概率分布 齐次马尔可夫链状态的分类 转移概率的稳定性能; 引例(有限制随机游动问题) 设质点只能在{0，1，2，···，a}中的各点上作随机 游动，移动规则如下：;§1　马尔可夫过程的定义;2. 马尔可夫过程;3.马尔可夫链;特别　对取T={0,1,2,···}的马尔可夫链，记为;二 马尔可夫链的转移概率;特别 当k=1时，;定