呆险业中道德风险的博弈模型.pdfVIP

《经济师}2006年第1期 ●金融研究 保险业中道德风险的博弈模型 ●毕泗锋 刘宏涛 摘 要：保险业内的道德风险一直是保险理论和实务界关心的课 r损失。显然，这种观点坚持，投保人的疏忽大意和保险以后关心程度 题。文章通过构建一个动态博弈模型对保险业道德风险的产生和危害 的下降并不是道德风险的所指范畴，这就将道德风险的概念缩小了。 进行了分析，并引入道德风险增加的概率P 等参数考察了保险人和被 因为心理风险是无法消除的，它给模型变量的设定带来不便。所 保险人行为选择的全部过程。基于以上分析框架，文章又引入罚全P 以笔者将沿用第二种狭隘的道德风险的概念，而将投保人的“心理风 和成本E，探讨了防范道德风险措施发挥作用的机理，并对其防范的有 险”因素剔除。这样就可以假定：在投保人参加保险以后，要达到与不 效性进行了评价。 参加保险时的防损水平是可能的。以此为前提，构建一个动态博弈模 关键词：道德风险 产生 危害 检查惩罚制度 型对道德风险的产生、危害、防范措施进行经济解释。 中图分类号：F840 文献标识码：A 二、一个道德风险模型 文章编号：1004—4914(2006)叭一255—02 (一)局限备件的设定 1．这足一个存在不确定性的市场，信息足不完全的，即保险人和投 一 、 保险业中道德风险概念的界定 保人在获取对方的信息方面成本太高(以至于认为不可能)。 目前有关保险业中道德风险的概念有两种说法 、第一种说法认 2．投保人选择保险的收益大于 选择保险的收益，保险对投保人 为．道德风险是保险的潜在损耗，保险的存在增加丁因为大意．不负责 青总是好的。 任或违法行为而造成损失的不町能性。在任若恩等编著的《保险经济 3．投保人在选择保险之前，对风险标的防损成本是cI。投保之后， 学》中，道德风险被界定为“投保者有町能会在没有被发现的情况 F， 如果投保人采取积极防损的措施，我们就认为它的防损支出仍然是C．； 履行保险合同所规定的义务，即采取必要措施防止事故发生或当事故 如果投保人选择道德冒险行为，则成本变为 ，这里．CIc10。 发生后减少相应的损失。”这说法强调，只要投保人参加保险后所引起 4．承保风险自然发生时的概率是PA(0PA1)。保户参加保险 的心理j∈心程度的下降．进而通过行为的改变导致所承担保险风险发 后，因为由保险公司赔付损失，恶意投保人会选择道德冒险，风险发生 生概率上升，均视为投保的道德风险。另一种说法认为，道德风险是指 的可能性加大，我们将增加的这一风险概率假定为P (0P 1)，故保 人们以不诚实或故意欺诈的行为促使保险事故发生，以便从保险活动 险之后，所承保风险实际发生的概率变为P^+ (0P^+P 1)： 中获取额外利益的风险因素 此相提并论的足“心理风险”的概念， 5，双方以保险单为契约约定：投保人支付保费X给保险人，保险人 即由于人们的粗心大意和漠不关心，增加 r风险事故发生机会并扩大 则在保险期限内承担责任，若风险发生，支付保险金G给投保人。并假 露制度等方面的监管。第一，强化资本充足率 准入、合法经营和外汇管理等方面予以严格监 积累了较为丰富的经验，我们应取其所长，以 对银行经营活动的全面约束 在通过直接或 控，特别是从监管的法规上要求其充分地披露 迅速提高我国银行监管的水平。一是随着经 间接的方式提高国有独资商业银行资本充足 信息．促使其合法经营，减少其对我国银行业 济金融的全球化，国际金融市场的动荡对一国 率的同时，加强对其他商业银行、信用社和信 的冲击和对经济发展与社会生活造成损害。 经济安全的影响也越来越大。我国加入世界