浙大宁波理工学院计量经济学第九章联立方程模型和识别剖析.ppt

第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 识别问题是指能否唯一地估计出某一方程的参数。 如果能够唯一地估计出参数，就称方程为恰好识别（正确识别）的； 如果不能估计出参数，就称该模型为不可识别的； 如果方程中的一个或几个参数有若干个估计值，则称该方程为过度识别的。 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 识别问题只对那些包含需要利用样本数据在统计上估计其参数的方程而言的，对于包含在模型中的定义方程，恒等式或平衡条件等并不存在识别问题。 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 如供求模型： 该模型中Q和价格P都是内生变量，没有外生变量。将结构模型化为约简型： 其中： ， ， ， 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 联系结构参数和约简参数的方程中只有两个方程，则需要确定的结构参数 有4个，方程的数目不够，不可能求4个结构参数，因此方程 、 皆不可识别，因此模型也不可识别。 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 如果将上述模型更改为 假设需求量 除了同价格P有关外，还同消费者的收入Y有关，Y为外生变量，则该模型的约简式为： 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 其中： 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 联系结构参数和约简参数的方程有4个 ，而要确定的结构参数有5个： ，但是上述式中可知： 可改写为： 所以， 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 由于约简参数可以唯一的确定方程 中的结构参数 ，则这个方程是可识别的，而且是正确 识别。 需求函数 中的 无法确定，因此该方程无法识别。 故此该模型无法识别。 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 统计形式的唯一性（识别的准则1） 所谓统计形式,即方程中的变量和变量之间的函数关系式。 “确定的(或唯一的)统计形式(或统计形式的唯一性)”的含义 如果结构式模型中的某一方程，与此模型中其他任何一个方程以及所有结构式方程的任意线性组合组成的方程相比较，具有不完全相同的内生变量和前定变量，则称这一结构式方程具有确定的（或唯一的）统计形式。（p197） 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 如果在需求函数中再增加一个外生变量：替代品的价格 ，则供求模型为： 化为约简型为： 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 其中： 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 由 、 、 、 可得 由 可得， 即 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 由式 知 的两个估计值一般不相等，即不唯一，可知 供给方程 是过度识别。整 个模型不可识别。 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 对模型 增加一个前定变量，此时模型变为： 第九章 联立方程模型和识别9.3 联立方程模型的识别问题 * 化为约简型为： 其中：