资产定价理论及运用摘要.PDFVIP

资产定价: 理论及运用 Asset Pricing: Theory and Applications 现代金融学虽然仅仅有半个多世纪历史，却见证了汗牛充栋的理论和实务 成果。在本课程中，虞老师将引领大家从基本资产定价和无套利定价理论起步， 学习多个经典资产定价模型，探究股票市场的各种异象 (金融量化)，洞察债券 市场的前世今生。你将深入了解 Eugene F. Fama、Robert Shiller、Andrei Shleifer 和 Richard H. Thaler 等大家的思想，动手复制他们的结果并运用中 国金融市场中来。你将会发现这是一门兼备研究和应用的金融经济学课程，一 次奇妙的探索之旅。课程内容包含资产定价理论和实证分析。课程由三部分组 成: 第一部分是股票定价理论. 第二部分是关于债券市场定价和近期金融研究 方面的最新发展。第三部分指导实证研究并重建多因子模型. 课程对象是复旦 经济学院博士生和对研究感兴趣的研究生, 亦欢迎其他学院、学校同学来选这 门课。 教师风采 虞彤 美国辛辛那提大学商学院金融教授、复旦大学经济学院兼职特 聘讲座教授和北京大学中国保险社会保障中心兼职研究员。主要研究领 域为资产定价、风险管理和金融市场。他近期主要研究课题为信用风 险与流动性定价, 共同基金业绩和机构投资等。 主要学术成果发表在 Journal of Financial Economics, Journal of Accounting Research, and Journal of Risk and Insurance 等顶尖国际金融期 刊。虞老师具有非常丰富的教学和实务经验。他曾经连续五次在上海 财经大学全国高校教师暑期师资课程进修班讲授资产定价课程，也是 FIST 课程2016 年度的授课教师。2011 年他荣获美国风险与保险学会的早 期职业生涯成就奖。 课程设置 学分：2 学时：36 上课时间：5 月19 日—6 月15 日 选课网址： /p/publish/show.html?queryType=setsearch Name=paidInfo.searchprojectId=47538 课程协调员：夏小宝 电子邮件 手机 课程安排： 日期 星期 节次[2] 上课内容 授课教师 5/19 5 10-13 资产最优配置; 基本资产定价模型 虞彤 10-13 无套利定价理论; 多因素模型在股票 5/23 2 虞彤 市场 5/24 3 10-13 重建股票多因子模型 虞彤 5/26 5 10-13 消费(需求方)定价模型 虞彤 5/30 2 10-13 投资(供给方)定价模型 虞彤 10-13 条件资产定价模型及跨期资产定价模 5/31 3 虞彤 型 6/2 5 10-13 风险不确定性及资产定价 虞彤 6/13 2 10-13 债券:风险及定价 (量化实务,编程) 虞彤 6/14 3 10-13 债券:风险及定价 (理论)