第13讲 随机变量的函数的分布.ppt

第二章 随机变量及其分布 设X是离散型随机变量，则Y=g(X)一般也是离散型随机变量。此时，只需由X分布律求得Y的分布律即可。 解: 由X的分布律可得下表  P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 X ?1 0 1 2 3X?1 ?2 ?1 0 1 2?2X2 ?2 0 ?2 ?8 ?18 由此可见 (1)Y=X?1的所有可能取值为-2,-1,0,1,2，且 P{Y= ?2}=P{X= ?1}=2/10 ; P{Y= ?1}=P{X=0}=1/10 ； P{Y=0}=P{X=1}=1/10 ; P{Y=1}=P{X=2}=3/10； P{Y=2}=P{X=3}=3/10。 故得Y=X-1的分布律为 解: 先求Y的分布函数FY(y)。由于Y=X2≥0，故当y≤0时 FY(y)=0。当y0时，有 例如：设X～N(0，1)，其概率密度为 于是得Y的概率密度 §2.7 分布的其它特征数 矩、变异系数、分位数、中位数 2.7.1 k 阶原点矩和中心矩 2.7.2 变异系数 2.7.3 分位数 注 意 点 上侧 p -- 分位数 2.7.4 中位数 中位数与均值 统计中常用的 p - 分位数 第二章 随机变量及其分布 * 第*页 §2.1 随机变量及其分布 §2.2 随机变量的数学期望 §2.3 随机变量的方差与标准差 §2.4 常用离散分布 §2.5 常用连续分布 §2.6 随机变量函数的分布 §2.7 分布的其他特征数 这类问题一般的提法是：若X是随机变量，求Y=g(X)的分布(其中y=g(x)是x的一个实值函数)。 为了求Y的分布，首先我们要理解Y是一个怎样的随机变量，设X是定义在样本空间Ω={ω}上的随机变量，那么Y=Y(ω)=g(X(ω))，由此可见Y亦是定义在Ω上的随机变量，它是经过g(.)与X(.)复合而成的。 §2.6 随机变量函数的分布 例如：已知 X 的分布，求 Y = g(X) 的分布。 例如： Y1 = 4X +3； Y2 = |X|； Y3 = ?X2 . X ?1 0 1 2 3 P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 求(1)Y=X?1; (2)Y= ?2X2的分布律 例1: 设离散型随机变量X的分布律为 2.6.1 离散型随机变量函数的分布 (2) Y=?2X2的所有可能取值为-18,-8,-2,0;且 P{Y= ?18}=P{X=3}= 3/10 ; P{Y= ?8}=P{X=2}=3/10 ； P{Y= ?2}=P{X=1}+ P{X=?1} =1/10 + 2/10=3/10 ; P{Y=0}=P{X=0}=1/10； Y ?2 ?1 0 1 2 P 2/10 1/10 1/10 3/10 3/10 故得Y= ?2X2的分布律为 Y ?18 ?8 ?2 0 P 3/10 3/10 2/5 1/10 一般地，我们先由X的取值xk，k=1，2，…求出Y的取值yk=g(xk)，k=1，2… ①如果全部yk都不相同，则由P{Y=yk}=P{X=xk}可得 Y的分布律； ②如果全部yk中有某些取值相同，则把相应的X的取值的概率相加。 设X为连续型随机变量，具有概率密度fx(x)，又Y=g(X)，在大部分情况下Y也是连续型随机变量，若Y是连续型随机变量，考虑求出Y的概率分布。 可先求出Y的分布函数FY(y)： 因为FY(y)=P{Y≤y}=P{g(X)≤y}，设ly={x|g(x)≤y} 则 2.6.2 连续随机变量函数的分布 1．一般方法 计算的关键在于确定积分区间ly，即解不等式g(x)≤y得出x的解区间ly。这种方法我们称之为分布函数法。