分数阶随机微分方程修正隐式数值格式.pdf

2015年 5月 四川大学学报(自然科学版) M ay． 2O15 第 52卷 第 3期 JournalofSichuanUniversity(NaturalScienceEdition) Vo1．52 No．3 doi：103969／j．issn．0490—6756．2015．03．001 分数阶随机微分方程的修正隐式数值格式 王维滨 ，罗懋康 (1．四川大学数学学院，成都 610064；2．电子信息控制重点实验室，成都 610064) 摘 要：对 H 1／2且随机积分为前向积分的分数阶布朗运动驱动的随机微分方程 ，为改善 显式 Euler格式和 Milstein格式 的稳定性 ，基 于修 正隐式技 术构造 了修正隐式 Euler格 式和 Milstein格式 ，证明了修正隐式格式较显式格式有更大的稳 定步长集，且在一定条件下修正隐 式 Euler格式是 A稳定的．数值模拟显示，步长在稳定步长集内时数值格式稳定 ，步长在稳 定 步长集边界附近时误差几乎不改变，而步长在稳定步长集外时数值格式极度不稳定，从而验 证 了修正隐式格式在保持数值稳定性上的优越性和稳定步长集的合理性． 关键词 ：分数阶随机微分方程 ；修正隐式技术 ；Euler格式 ；Milstein格式 中图分类号 ：O211．63 文献标识码 ：A 文章编号：0490—6756(2015)03—0451—05 Correctedimplicitschemesforfractionalstochasticdifferentialequation WANG Wei—Bin ．LUO Mao—Kang (1．CollegeofMathematics，SichuanUniversity，Chengdu610064，China 2．KeyLaboratoryofElectronicInformationandControl，Chengdu610064，China) Abstract：ForH 1／2andforwardstochasticintegralforstochasticdifferentialequationdrivenbyfrac— tionalBrownianmotion，inordertoimprovethestabilityofexplicitEulerschemeandMilstein scheme， weconstructcorrectedimplicitEulerschemeandMilsteinschemebasedonthecorrected implicittech— nology．Then we provethesecorrected implicitschemeshavegreater stablestepsetsthan explicit scheme，andincertainconditionsthecorrectedimplicitEulerschemeisA—stability．Finally，Itisshowen thatthenumericalschemesarestablewhenthestepsizeiSwithin thestablestepset。thenumericaler— rorsaresteadywhenthestepsizeisnearthesetsbound，butthenumericalschemesareextremelyun— stablewhenthestepsizeisoutoftheset．Thusthecorrectedimplicitschemehaveadvantagesofstability andthedefinitionofstablestep setisreasonable． Keywords：Fractionalstochasticdifferentialequation；Correctedimplicittechnique；Eulerscheme；Mil— steinscheme (2000MSC 65C3O)