概率电子教案2.ppt

例2 设随机变量X具有概率密度 求 Y=2X+8 的概率密度. 解 先求Y=2X+8的分布函数 于是，得 Y=2X+8的 概率密度为 例3 设随机变量X具有概率密度 ， 求Y= 的概率密度. 解 先求Y的分布函数 . 因为 故当y≤0时， =P{Y≤y｝=0 当 y0 时， = P{－ ≤X≤ }= 于是，得Y的概率密度为 例如 , 设 , 其概率密度为 则 的概率密度为 注: (1)此时称Y服从自由度为1的 分布 (2)若Y=g(X)中的g(.)是严格单调函数时, 可由下面定 理求出Y的概率密度. 定理 设随机变量X具有概率密度 , 又设函数g(x)处处可导且有 (或恒有 ) 则Y=g(X)是连续型随机变量,其概率密度为 其中 h(y)是g(x)的反函数. 注: 若g(x)不是单调函数不能用此定理 若 在有限区间[a，b]以外等于零，则只需假设在 [a，b]上恒有 （或恒有 ），此时 例4 设电压 ,其中A 是一个已知的正常数, 相 角 是一个随机变量, 在区间 服从均匀分布,试 求电压 V 的概率密度. 解: 由于 在 上恒有 , 且有反函数 又 的概率密度为 由定理得 的概率密度为  练习 设随机变量 . 试证明X 的线性函数Y=aX+b (a≠0)也服从正态分布. 解: X的概率函数为  现在y=g(x)=ax+b, 由这一式子解得 , 且有 由定理得Y=aX+b的概率密度为 即 即有 注: (1) 正态随机变量的线性函数仍然服从正态分布. 则 (2) 若 * §2.4 连续型随机变量的概率密度 1.定义：如果对于随机变量X 的分布函数F(x)，存在非 负可积函数f(x)，使对于任意实数x 有 则称X为连续型随机变量，称f(x)为随机变量X的 概率密度函数，简称概率密度． (4.1) 注：公式(4.1)和(4.2)表示了分布函数与概率密度间的 两个关系．利用这些关系，可以根据分布函数和概 率密度中的一个推出另一个． 2.概率密度f(x)的性质： (2) (1) (3) (4) 若f(x)在点x 处连续，则有 (4.2) o x x1 o x2 o x 连续型随机变量的分布函数与概率密度的几何意义： F(x)等于曲线f(x)在(-∞，x]上的曲边梯形的面积(见 图1). 说明曲线f(x)与x 轴之间的面积 等于1(见图2).而性质(3)表示P{x1X≤x2｝等于曲线 f(x)在区间(x1,x2)上的曲边梯形的面积(见图3). 图1 图2 图3 x x F(x) f(x) f(x) f(x) 1 P{x1 X≤ x2 } 3.验证： f(x)是否是某个随机变量的概率密度 主要验证 (1) (2) 例1 已知 是某个连续型随机 变量的概率密度, 试确定常数c. 解: 由概率密度函数的性质 得