面板数据分析3[面板数据分析最新理论进展]单位根检验与协整检验.pptVIP

面板数据分析的最新理论进展单位根检验与协整检验;目前，在Panel Data分析的理论和应用研究中，单位根和协整理论与应用是最热点。 近年来，有关专家对Panel Data的单位根和协整理论进行了大量的研究。该领域开创性研究工作可以追溯到Levin和Lin（1992，1993）及Quah（1994）。 Panel Data的单位根和协整理论是对时间序列的单位根和协整理论研究的继续和发展，它综合了时间序列和横截面的特性，通过加入横截面能够更加直接、更加精确地推断单位根和协整的存在，尤其是在时间序列不长、可能获得类似国家、地区、企业等单位截面数据的情况下，Panel Data单位根和协整的应用更有价值。;如果面板数据 是由过程 ，i=1,2,…,N；t=1,2,…,T 生成的，则称面板数据yit是同质的，其中，服从均值为0的分布。 如果面板数据yit是由过程 ，i=1,2,…,N；t=1,2,…,T 生成的，则称面板数据yit是异质的，其中，服从均值为0的分布。 对于同质面板数据，当β=1时，或者，对于异质面板数据，当存在i，使得βi =1时，称面板数据是面板单位根过程。在非经典计量经济学中将检验面板数据是否为面板单位根过程的检验称为