二维GPSJ分布类及其在保险中的应用.pdfVIP

中国管理科学 Vo1. 12 , No.5 第 12 卷第5 期 2004 年 10 月 Chinese Journal of Management Science Oct. , 2004 文章编号:1003 … 207(2004)05 一 0030 一 05 二维 GPSJ 分布类及其在保险中的应用 高洪忠1 ，任燕燕2 (1.中国人民财产保险股份有限公司博士后工作站，北京 100052; 2. 山东大学经济学院，济南 250100) 摘 要:本文给出的工维 GPSJ 分布类(即 GPSJ2)在保险领域应用范围较广，如由机动车辆保险由财产损失索赔次 数和人身伤亡索赔次数所组成的模型、越额得保险中的囱自留保单数和分出报单数所组成的二维模型等。本文在 GP创1 类基础上研究工维 GPSJ 类，本文给出了此分布类的定义、背景意义、概率计算的递锥公式，同时还对各参数 的最大似然估计值的求解过程进行了分析。本文最后将这一模型应用于叫级机动车辆赔付次数数据，考虑了自财 产损失索赔次数、人身伤亡索赔次数组成的工维模型，拟合效果令人满意。 关键诩:GPSJ 类;EDP 变换;ESJ 类;GPSJ2 分布类 中图分类号:0212;F840.63 文献标识码:A 可以使用的递归算法来计算概率函数;(3) 此类模型 1 百|窗 含有未知参数比校少(只有 4 个) ; (3) 包括的分布 对于一份保单而窑，有多种诱因会导致索赔。 多，如:传统的二维独立泊松分布、二维混合负工项 例如，房康保险的索赔可以源于冰雹、周风以及大雷 分布、王维植合泊松…逆商斯分布、二雄泪合 Hof­ 等。在大多数情况下每一次事故都会引起多维的索 mann 分布等都是 GPSJ 的特例。 2 赔次数和索赔额α 为了对财险产品进行定价，定价 遵循惯例，在本文中我们用大哼字母来表示向 精算师需要知道总索赔额的分布。 Hesselager[ 1] 首 盘，用上酣带波绒的字母表示此向最各兀索的和，如 先使用多维索赔次数复合一维索赔额模础来讨论总 用 X 来表示向最 X 各元素的和。我们用风 n 表示各 索赔额。 咒素为非负整数的所有 m X 1 维向量合体，问时引 对于一份保单，我们假定其索赔次数服从1自松