第9讲时间序列分析和预测-西安交通大学管理学院.PDF

第9讲 时间序列分析和预测 9.1 时间序列其分解 9.2 时间序列的描述性分析 9.3 时间序列的预测程序 9.4 平稳序列的预测 9.5 趋势型序列的预测 9.6 复合型序列的预测 9.1 时间序列其分解 9.1.1 时间序列其分类 9.1.2 时间序列的分解 时间序列 1.  同一现象在不同时间上的相继观察值排列而成 的数列 2.  形式上由现象所属的时间和现象在不同时间上 的观察值两部分组成 3.  排列的时间可以是年份、季度、月份或其他任 何时间形式 时间序列（举例） 时间序列的分类 1.  平稳序列 Ø  基本上不存在趋势的序列 ，各观察值基本上在某个 固定的水平上波动 Ø  或虽有波动，但并不存在某种规律 ，而其波动可以 看成是随机的 2.  非平稳序列 Ø  有趋势的序列 •  线性的，非线性的 •  有趋势、季节性和周期性的复合型序列 时间序列的分解 1.  趋势 (T)：现象在较长时期内持续发展变化的一种趋向 2.  季节性 (S) Ø  也称季节变动 Ø  时间序列在一年内重复出现的周期性波动 3.  周期性 (C) Ø  也称循环波动 Ø  围绕长期趋势的一种波浪形或振荡式变动 时间序列的分解 4.  随机性(I) Ø  也称不规则波动 Ø  除去趋势、周期性和季节性之后的偶然性波动 5.  模型 Ø  乘法模型：Y = T × S × C × I i i i i i Ø  加法模型：Y = T + S + C + I i i i i i 含有不同成分的时间序列 250 3000 2500 200 2000 平 150 1500 趋 100 稳 50 1000 势 500 0 0 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 2 4 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 8 8 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 4000