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2009年 11月 安徽大学学报 自然科学版 Novem ber 2009
第 33卷 第 6期 Jou rnal of A nhu i Un iversity N atural Science Edition Vo l. 33 No. 6
广义最小二乘限定记忆参数辨识方法与仿真研究
鲁照权 ,俞宗嘉 ,胡金东 ,胡焱东
(合肥工业大学 电气与自动化工程学院 ,安徽 合肥 230009)
摘 要 :最小二乘参数辨识法可用于动态系统 、静态系统 、线性系统 、非线性系统的参数估计. 可用
于离线估计 ,也可用于在线估计. 最小二乘辨识法简单 、实用 ,其递推算法收敛可靠 ,并且当模型噪声为
白噪声时 ,可得到无偏 、一致和有效的估计 ,从而得到广泛的应用. 但当模型噪声是有色噪声时 ,最小二
乘参数估计不是无偏 、一致估计 ,并且随着数据的增长 ,最小二乘递推辨识算法将出现数据饱和现象 , 以
致递推算法慢慢失去修正的能力. 广义最小二乘递推算法解决了模型噪声是有色噪声时 ,最小二乘参数
估计的无偏性和一致性问题 ,并能给出噪声模型的参数估计值 ,但依然存在数据饱和问题. 论文在广义
最小二乘递推算法的基础上引入限定记忆方式 , 获得了广义最小二乘限定记忆参数估计递推算法
(RFM GL S) ,解决了广义最小二乘递推算法的数据饱问题. 仿真结果表明了 R FM GL S算法的有效性.
关键词 :参数辨识 ;广义最小二乘 ;限定记忆 ;递推算法 ;仿真研究
中图分类号 : TP15 文献标识码 : A 文章编号 : 1000 - 2 162 (2009) 06 - 0029 - 05
最小二乘辨识法简单 、实用 ,其递推算法收敛可靠 ,并且当方程误差为白噪声时 ,可得到无偏一致和
有效的估计 ,从而得到广泛应用 [ 1, 5 - 8, 10 ] . 但是 ,它有两个方面的缺陷 :一是当模型噪声是有色噪声时 ,最
小二乘参数估计不是无偏 、一致估计 ;二是随着数据的增长 ,最小二乘递推辨识算法将出现数据饱和现
象. 这是由于增益矩阵 K ( k) 随着 k 的增大将逐渐趋近于零 , 以致递推算法慢慢失去修正的能力 [ 2 ] . 论文
(
针对以上缺陷 ,研究了广义最小二乘递推算法 R ecu rsive Generalized L ea st Square s M ethod,简称 R GL S
) (
算法 的限定记忆 问题 , 获得了广义最小二乘限定记忆参数估计递推算法 R ecu rsive F ixed M emory
)
Generalized L ea st Square sM ethod,简称 RFM GL S算法 ,彻底解决了一类最小二乘递推算法存在的缺陷
问题 ,达到了提高辨识速度和精度的目的.
1 广义最小二乘递推算法
广义最小二乘法的基本思想是引入一个白化滤波器 ,把相关的噪声转化为白噪声 ,对观测数据先进
行一次滤波处理 ,然后利用最小二乘法对滤波后的数据进行辨识. 最小二乘法只能获得过程模型的参数
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