最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型.pdfVIP

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2017-06-23 发布于北京
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最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率——扩散逼近模型.pdf

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第38 卷第4期南京师大学报(自然科学版) Vo l. 38 No.4 2015 年 12 月 JOURNAL OF NAN ]lNG NORMAL UNIVERSITY(Natural Science Edition) Dec ,2015 最大化调节系数的最优比例再保险和破产概率一一扩散逼近模型华婷l ，梁志彬 2 (1.常州工学院数理与化工学院.江苏常州 213∞2) (2. 南京师范大学数学科学学院，江苏南京 21∞23) [摘要] 在一类新的保费原理一一期望-标准差保费原理下，讨论了扩散逼近(简称为D-A)模型中使得调节系数最大化的最优再保险问题，并且得到了最优再保险策略和最小破产概率的清晰表达式.最后通过一些数例和图表反映了模型中的参数对最优值的影响 [关键词] 调节系数，扩散逼近，比例保险，破产概率 [申图分类号]021 1.63 [文献标志码]A [文章编号]1001-4616(2015)04-0047-05 Optimal Proportional Reinsurance and Ruin Probability to Maximize the Adjustment Coefficient 一一-Diffusion-Approximation Risk Model Hua Ting 1 ,Liang Zhibin 2 (I.School ofMathematical Sciences and Chemical Engineering ,Changzhou Institute ofTechnology ,Changzhou 213002 ,China) (2.School of Mathematical Sciences ,Nanjing Normal University ,Nanjing 210023 ,China) Abstract: Using a different premium principl e-mean-standard deviation premium principle , we solve the optimal rein- surance problem in the diffusion-approximation (D-A for short) case to maximize the adjustment coefficient. We derive the explicit expressions for the optimal proportional reinsurance strategy and the minimum ruin probability. In the end. some numerical examples are presented to show the impact of model parameters on the optimal strategies. Key words: adjustment coefficient ,diffusion approximation ,proportional reinsurance •ruin probability 保险公司在收取保费的同时也将承担支付保额的风险.有时可能会因为支付保额过高而导致破产. 因此，怎样采取合理策略(比如:合理的再保险或投资策略)使公司风险达到最小或者收益达到最大是保险公司急需解决的问题.最近，在一些文