七章 面板数据模型与应用2010.6.ppt

H01 (或：假设1)：斜率在不同的横截面样本点上和时间上 都相同，但截距不相同。 H02 (或：假设2)：截距和斜率在不同的横截面样本点和时 间上都相同。 ◆F统计量的计算 用OLS分别估计变系数模型（　　　　　　）、变截距模型 （　　　　　　　）和经典（融合）数据模型（　　　　　　）， 得到残差平方和(RSS)分别记为： 　　S1、S2、S3； 可以得到下面的结论: 检验假设2(H02)的F统计量: 检验假设1(H01)的F统计量: 注：固定影响变截距模型的输出 然后在Pool窗口依次输入各个地区的名称，如下： 　然后还在Pool窗口，选择view-spreadsheet(stacked data)，在出现的对话框中输入“cp? Ip?”，再把数据复制到Eviews中。如下： 　2、画图 （1）在workfile窗口，选中　CPAH,CPBJ,CPFJ,CPHB,CPHLJ,CPJL,CPJS,CPJX,CPLN,CPNMG,CPSD,CPSH,CPSX,CPTJ,CPZJ十五个个变量，单击右键选择open/as group，显示结果如下： 在Group界面的菜单中依次选择View/Graph/Line： 得到15个地区的人均消费的纵剖面图： 同样的方法可以得到15个地区的人均收入的剖面图： 　（2）建立新的Workfile，File-new-workfile ，设置如下： 点击“OK”. 然后点击菜单Objects-- -new object-----pool，输入object名称bb，然后出现一对话框，在对话框中输入”1” 。如下： 在上面的Pool对话框中选择views-spreadsheet(stacked data)，在出现的对话框中输入“IP1996 IP1997 IP1998 IP1999 IP2000 IP2001 IP2002 CP1996 CP1997 CP1998 CP1999 CP2000 CP2001 CP2002”在出现的图表中可输入数据。表示如下： 依次选择cp中的所有年份以group方式打开，然后在点击View/Graph/Line，得到： 　　上图是7个时点人均消费横截面数据（含15个地区），每条连线数据表示同一年度15个地区的消费值。 　　同样的方法依次选择ip中的所有年份以group方式打开，然后在点击View/Graph/Line，得到： 　　上图是7个时点人均收入横截面数据（含15个地区），每条连线数据表示同一年度15个地区的收入值 　（3）在命令框中输入“SHOW ip1996 cp1996 ip1997 cp1997 ip1998 cp1998 ip1999 cp1999 ip2000 cp2000 ip2001 cp2001 ip2002 cp2002”, 按回车键后以group打开，然后选择View/Graph/Scatter/XYPars，得人均消费对收入的面板数据散点图： 二、面板模型估计步骤 　1、首先在Eviews中读入面板数据，过程如下： File-new-workfile（建立新的工作文件），进行如下设置： 　　点击“OK”. 然后点击菜单Objects-- -new object-----pool，输入object名称aa，如下： 然后在Pool窗口依次输入各个地区的名称，如下： 　　然后还在Pool窗口，选择view-spreadsheet(stacked data)，在出现的对话框中输入“cp? Ip?”，再把数据复制到Eviews中。如下： 　2、面板数据混合模型的估计： 　在Pool窗口选择：Estimate ,在对话框(Dependent variable)下输入因变量、对话框(Common) 输入自变量,如下所示，点击“OK”之后得到混合模型的估计结果： 混合模型的估计结果： 　3、固定效应模型估计 　（1）面板数据的个体固定效应回归模型： 　在Pool窗口选择：Estimate ,在对话框输入因变量、自变量,如下所示，点击“OK”之后得到个体固定效应回归模型的估计结果： 2）时点固定效应回归模型 （time fixed effects regression model） 　　每个截面（不同时点）斜率相等，截距?t不相等（对于T个截面有T个不同的截距项），?i与解释变量Xit相关． 时点固定效应回归模型也可以加入虚拟变量表示为 　　３）个体时点双固定效应回归模型 　　　（time and entity fixed effects regression model） 　　?I不等，表示对于N个个体有N个不同的